课题基金 / 基金详情

保险风险模型、投资组合及相关课题研究

批准号：
10971157
项目类别：
面上项目
资助金额：
24.0 万元
负责人：
胡亦钧
依托单位：
武汉大学
学科分类：
概率极限理论与随机化结构
结题年份：
2012
批准年份：
2009
项目状态：
已结题
项目参与者：
刘艳、马学敏、袁海丽、罗葵、刘娟、刘伟、马悦
关键词：
reinsurancelargedeviationsmodelsportfolioprecisedividendsrisk

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中文摘要
针对比例再保险过程、停止损失再保险过程和超额损失再保险过程，针对时间是连续和离散两种情形，系统研究相关的最优投资策略、 最优消费策略及最优红利策略；系统地研究随机环境下的索赔赢余过程的精细大偏差， 包括独立索赔和相依索赔。项目涉及保险数学、金融投资组合、 随机分析、概率论极限理论、动态规划等学科领域；对推动保险数学与金融数学的交叉研究，具有重要的理论意义；所获成果也可望应用于保险、金融的风险监控、指导保险机构的投资决策。
英文摘要
研究主要集中在保险风险理论、保险金融数学两个方面。 保险风险理论方面： （1）对马氏环境下的经典或对偶风险模型，较系统地研究了它们的破产理论、 最优红利策略问题。（2）针对比例再保险风险模型， 在多种情形下，得到了最优的再保险比例系数。（3）对带税收的保险风险过程， 考虑可能有的投资与消费因素， 得到了各种破产概率的表达式。 保险金融数学方面：（1）对带税收的一般Levy风险模型，给出了最优的税收函数。（2）在目标财富过程有流动性资产限制约束条件下，给出了最优投资组合策略。（3）在公理化框架下，引入两类新的风险度量（risk measure），得到其表示定理及其相关性质。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
On the expected discounted penalty function in a Markov-dependent risk model with constant dividend barrier
DOI： 10.1016/s0252-9602(10)60140-3
发表时间： 2010-09
期刊： Acta Mathematica Scientia
影响因子： 1
作者： [Liu Juan;Jiancheng Xu;Huang Yijun]
通讯作者： Liu Juan;Jiancheng Xu;Huang Yijun
Uniform estimate on finite time ruin probabilities with random interest rate
DOI： 10.1016/s0252-9602(10)60070-7
发表时间： 2010-05
期刊： Acta Mathematica Scientia
影响因子： 1
作者： [Ming Ruixing;He Xiaoxia;Huang Yijun;Liu Juan]
通讯作者： Ming Ruixing;He Xiaoxia;Huang Yijun;Liu Juan
Duration of negative surplus for a two state Markov-modulated risk model
DOI： 10.1016/s0252-9602(10)60114-2
发表时间： 2010-07
期刊： Acta Mathematica Scientia
影响因子： 1
作者： [Mao Xuemin;Yuan Haili;Huang Yijun]
通讯作者： Mao Xuemin;Yuan Haili;Huang Yijun
利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)
DOI： --
发表时间： --
期刊： 应用概率统计
影响因子： --
作者： [何晓霞, 姚春, 胡亦钧]
通讯作者： 胡亦钧
共 15 条
    基于不确定性的金融风险度量及其在风险与资产配置和保险中的应用研究
    • 批准号：
      12271415
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      45万元
    • 批准年份：
      2022
    • 负责人：
      胡亦钧
    • 依托单位：
      武汉大学
    多维金融风险度量及其应用研究
    • 批准号：
      11771343
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      48.0万元
    • 批准年份：
      2017
    • 负责人：
      胡亦钧
    • 依托单位：
      武汉大学
    金融风险模型的最优投资策略与风险管理研究
    • 批准号：
      11371284
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      55.0万元
    • 批准年份：
      2013
    • 负责人：
      胡亦钧
    • 依托单位：
      武汉大学
    精细大偏差、概率极限理论及其在保险数学中的应用研究
    • 批准号：
      10671149
    • 项目类别：
      面上项目
    • 资助金额：
      21.0万元
    • 批准年份：
      2006
    • 负责人：
      胡亦钧
    • 依托单位：
      武汉大学
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    海外基金