课题基金 / 基金详情

精细大偏差、概率极限理论及其在保险数学中的应用研究

批准号：
10671149
项目类别：
面上项目
资助金额：
21.0 万元
负责人：
胡亦钧
依托单位：
武汉大学
学科分类：
概率极限理论与随机化结构
结题年份：
2009
批准年份：
2006
项目状态：
已结题
项目参与者：
甘师信、马学敏、明瑞星、何晓霞、袁海丽、聂维琳、刘磊、刘福建、杨博
关键词：
精细大偏差随机过程破产概率概率论极限理论保险数学

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中文摘要
对独立不同分布随机变量序列、平稳混合随机变量序列、马氏链等各种具体的随机变量序列，研究它们的精细大偏差问题；研究独立随机变量、平稳混合随机变量序列、鞅的概率不等式与极限定理，及其Banach 空间几何学；研究各种保险风险模型中索赔总量过程的概率分布与渐近行为（即精细大偏差问题）；研究各种保险风险模型中破产概率的上界估计（Lundberg上界是其中的一种估计形式）及当保险公司初始资金趋于无穷时，破产概率的渐近性质等问题。本项研究，属当前国际上精细大偏差、概率极限理论及其在保险数学的应用等相关课题研究中十分活跃的研究领域；同时也属于多学科间交叉研究。其成果可望应用于Banach 空间几何学、风险理论、保险数学、保险风险监控，金融投资风险分析与控制等学科领域。
英文摘要
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Large deviations and moderate deviations for m-negatively associated random variables
m 负相关随机变量的大偏差和中偏差
DOI： 10.1016/s0252-9602(07)60086-1
发表时间： 2007-10
期刊： 数学物理学报(英文版)
影响因子： --
作者： [Yang, Wenquan, Hu, Yijun, Ming, Ruixing]
通讯作者： Ming, Ruixing
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布
DOI： --
发表时间： --
期刊： 数学杂志
影响因子： --
作者： [刘伟, 胡亦钧, 张淑娜]
通讯作者： 张淑娜
Ruin probabilities for discrete time risk models with stochastic rates of interest
具有随机利率的离散时间风险模型的破产概率
DOI： 10.1016/j.spl.2007.06.001
发表时间： 2008-04
期刊： Statistics & Probability Letters
影响因子： 0.8
作者： [Wei, Xiao, Hu, Yijun]
通讯作者： Hu, Yijun
Absolute ruin in the compound Poisson risk model with constant dividend barrier
具有恒定股息壁垒的复合泊松风险模型中的绝对破产
DOI： --
发表时间： --
期刊： Statistics & Probability Letters
影响因子： 0.8
作者： [Hu, Yijun, Yuan, Haili]
通讯作者： Yuan, Haili
基于不确定性的金融风险度量及其在风险与资产配置和保险中的应用研究
  • 批准号：
    12271415
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    45万元
  • 批准年份：
    2022
  • 负责人：
    胡亦钧
  • 依托单位：
    武汉大学
多维金融风险度量及其应用研究
  • 批准号：
    11771343
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    48.0万元
  • 批准年份：
    2017
  • 负责人：
    胡亦钧
  • 依托单位：
    武汉大学
金融风险模型的最优投资策略与风险管理研究
  • 批准号：
    11371284
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    55.0万元
  • 批准年份：
    2013
  • 负责人：
    胡亦钧
  • 依托单位：
    武汉大学
保险风险模型、投资组合及相关课题研究
  • 批准号：
    10971157
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    24.0万元
  • 批准年份：
    2009
  • 负责人：
    胡亦钧
  • 依托单位：
    武汉大学
国内基金
海外基金