商业银行小微企业信贷中的信任研究
结题报告
批准号:
71473275
项目类别:
面上项目
资助金额:
54.0 万元
负责人:
邓超
依托单位:
学科分类:
G0307.金融经济
结题年份:
2018
批准年份:
2014
项目状态:
已结题
项目参与者:
王宗润、陈艳艳、彭叠峰、唐莹、易兰广、马良、程新月、邓汉威
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中文摘要
小微企业难以偿还银行信贷的主要原因除了还款能力客观不足外,还包括存在机会主义行为倾向。获取小微企业的软信息可以降低信息不对称、减少机会主义行为的发生,但传统研究未将银企信任纳入考虑。实际上,银企信贷关系中的信任可以降低机会主义行为倾向,对缓解小微企业信贷约束具有重要启示。本项目运用博弈论、实证和实验方法研究银行与小微企业关系中的信任问题:首先,将信任引入银行与小微企业信贷博弈中,从利他和互利两个角度建立信任效用函数,并将利他倾向和互利倾向参数内生化,构建银企信任演化模型,运用仿真方法求解长期重复博弈均衡;其次,从实际出发,通过调查问卷实证检验银行信任的来源及其对小微企业信贷的影响,以及小微企业对银行信任的影响因素;再次,利用关键事件法和"过程追踪"技术深入研究信任对银行信贷决策的影响;最后,提出基于信任的小微企业信贷机制完善的建议,为改进银行的小微企业信贷管理提供理论依据和现实指导。
英文摘要
Small and Micro-Enterprises' (SMEs) failure to repay the bank loan results from their opportunism as well as their objective incapability. Obtaining soft information could reduce information asymmetries as well as opportunistic behavior, while related researches fail in taking trust into consideration. Trust within the relationship between bank and SME helps to reduce both agent behavior and opportunistic motivation, which provides a significant implication for easing credit constraints for SMEs. This project studies trust within the relationship between bank and SME by applying game theory, empirical methods and experimental methods. First, based on the motivations of trust, we introduce trust into the credit game between bank and SME, and construct trust utility functions from both sides of altruism and reciprocity in order to resolve the one-shot equilibrium, and further endogenize the altruism and reciprocity parameters and establish a evolution model of trust between bank and SME, in which simulating method is applied to obtain the long-term repeated equilibrium. Secondly, we empirically test the source of trust, its impact on SME lending together with its related influencing factors through questionnaire survey. Thirdly, we deeply explore the impact of trust on the banks' lending decision by means of the critical incident method and process tracking technology. Finally, we are devoted to constructing the lending mechanism based on trust aimed at providing theoretical basis as well as practical guidance for promoting the credit availability of SME.
为缓解小微企业融资问题,本项目对商业银行小微企业信贷中的信任问题进行了系统、深入研究,主要研究内容包括:信任效用的评价函数构建及博弈均衡分析、信任的演化模型研究、银行信任对小微企业信贷影响及其来源的实证研究、小微企业信任的测度及影响因素的实证研究、信任与银行信贷决策关系的实验研究、基于信任的小微企业信贷机制的完善研究、信用违约互换市场网络中重要性金融机构识别研究。研究方法方面,不仅使用演化博弈、Watts等复杂网络模型进行理论分析,而且使用案例分析、实证研究对理论模型所得结论进行验证。数据来源包括相关银行、小微企业实地调查收集的信任数据,相关数据库中公开数据,国家统计局等官方网站公布的宏观经济数据等。项目的科学意义主要在于:对加强银行小微企业信贷管理提供重要的理论支持,为促进银企关系与信任的良性、可持续发展等提供有益的参考,对提升小微企业的信贷可获得性具有重要启示。.项目的主要研究结论如下:首先,银行与小微企业之间的信贷关系不是简单的委托代理关系,而是包含来源于互利与利他的信任。在单次博弈中,若将互利倾向视为外生非负常数,银企信贷博弈的均衡完全取决于双方的利他倾向,主要是银行的利他倾向;其次,银行与小微企业信贷关系中的信任的产生与发展取决于双方的行为策略选择。当银行信任小微企业,小微企业对银行汇报时,银企信贷关系中的相互信任水平随着信贷交互的持续发生而逐渐增加,呈上升式螺旋。当银行信任小微企业,但小微企业采取机会主义行为,选择贷款违约时,银行与小微企业的利他倾向都呈快速下降趋势。再次,通过问卷调查实证检验发现,银行信任与小微企业贷款可获得性呈显著正相关关系,与贷款利率呈负相关关系,即高水平的信任有助于增加信贷可获得性,降低信贷成本。而小微企业对银行信任增加了其贷款可获得性并降低了其在申请贷款时气馁的可能性,小微企业对银行的信任受到企业特征、企业主特征和银企关系等因素的影响。项目研究共形成期刊论文、学位论文等30余篇,发表在《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《金融研究》、《管理科学》、及《国际金融研究》等重要期刊。
期刊论文列表
专著列表
科研奖励列表
会议论文列表
专利列表
Firm-bank trusting relationship and discouraged borrowers
公司与银行的信任关系和阻碍借款人
DOI:10.1007/s11846-016-0194-z
发表时间:2017-07
期刊:Review of Managerial Science
影响因子:5.5
作者:Tang Ying;Deng Chao;Moro Andrea
通讯作者:Moro Andrea
DOI:--
发表时间:2017
期刊:科技进步与对策
影响因子:--
作者:邓超;刘亦涵
通讯作者:刘亦涵
DOI:--
发表时间:2017
期刊:国际金融研究
影响因子:--
作者:邓超;周峰;唐莹
通讯作者:唐莹
DOI:--
发表时间:2015
期刊:湖南社会科学
影响因子:--
作者:成沛祥
通讯作者:成沛祥
DOI:--
发表时间:2017
期刊:社会科学战线
影响因子:--
作者:邓超;袁倩
通讯作者:袁倩
B淋巴细胞亚群失衡在1型糖尿病发生发展中对效应性T细胞的调控作用及机制研究
  • 批准号:
    81800745
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万元
  • 批准年份:
    2018
  • 负责人:
    邓超
  • 依托单位:
商业银行的小企业信贷业务管理研究
  • 批准号:
    71173241
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万元
  • 批准年份:
    2011
  • 负责人:
    邓超
  • 依托单位:
国内基金
海外基金