相依死亡率模型下的家庭最优消费—投资—保险/退休问题
结题报告
批准号:
11971301
项目类别:
面上项目
资助金额:
49.0 万元
负责人:
赵倩
依托单位:
学科分类:
经济数学与金融数学
结题年份:
2023
批准年份:
2019
项目状态:
已结题
项目参与者:
赵倩
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中文摘要
近年来,由于人类寿命的显著延长,死亡率风险和长寿风险受到了广泛关注。本项目拟从家庭的角度出发研究最优消费—投资—保险购买/退休策略。现有的研究大都考虑单个决策者或假设家庭成员之间的死亡率是相互独立的。与之不同的是,本项目将考虑家庭成员死亡率之间的相关性。具体地,我们将采用共同冲击模型和copula模型来刻画家庭成员之间死亡率的相依性。我们将考虑随机收入、失业风险和可选劳动供给等因素。另外,我们还将利用马尔可夫链构造家庭成员的模糊健康状况模型。本项目的研究成果可望帮助家庭制定更加经济、合理的策略,并可进一步丰富相关理论。
英文摘要
In recent years, mortality risk and longevity risk have attracted much attention due to the fact that human’s lifetime has increased significantly. This project intends to investigate the optimal consumption-investment-insurance purchase and/or retirement strategy of a household. In existing research, this problem is studied mostly from the point of view of one decision-maker or the mortalities of family members are assumed to be mutually independent. In contrast, this project will consider the case of dependent mortality. Specifically, we will use the common shock model and copula model to describe the mortality dependency. We will consider the cases of stochastic income, unemployment risk and controllable labor supply. Furthermore, we will use Markov chain to model the health states of the family members with uncertainty. The results of the project are expected to help a household make a more economical and appropriate strategy, and enrich the related theory.
期刊论文列表
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专利列表
DOI:10.3934/era.2022234
发表时间:2022
期刊:Electronic Research Archive
影响因子:0.8
作者:Xia Zhao;Mengjie Li;Qinrui Si
通讯作者:Xia Zhao;Mengjie Li;Qinrui Si
DOI:10.3969/j.issn.1001-4268.2023.01.008
发表时间:2023
期刊:应用概率统计
影响因子:--
作者:赵霞;许澜涛;孙晓;李会会;王佳琪
通讯作者:王佳琪
Asset Allocation and Reinsurance Policy for a Mean-Variance-CVaR Insurer in Continuous-Time
连续时间均值方差 CVaR 保险公司的资产分配和再保险政策
DOI:--
发表时间:2020
期刊:应用概率统计
影响因子:--
作者:Zhao;Xia;Shi;Yu
通讯作者:Yu
DOI:10.1016/j.frl.2023.103756
发表时间:2023-03
期刊:Finance Research Letters
影响因子:10.4
作者:Yinglin Liu;J. Zhang;Yan Fang
通讯作者:Yinglin Liu;J. Zhang;Yan Fang
DOI:10.12341/jssms21444
发表时间:2022
期刊:系统科学与数学
影响因子:--
作者:赵霞;时雨;欧阳资生
通讯作者:欧阳资生
金融保险中若干带有时间不一致性偏好的最优决策问题
  • 批准号:
    11601320
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    18.0万元
  • 批准年份:
    2016
  • 负责人:
    赵倩
  • 依托单位:
国内基金
海外基金