On the maximum of the generalized Brownian bridge
On the maximum of the generalized Brownian bridge
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关于广义布朗桥的最大值
DOI：
10.1007/bf02469280
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发表时间：
1999
影响因子：
0.4
通讯作者：
E. Orsingher
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
L. Beghin;E. Orsingher
当条件事件被置于未来时间u<t或中间时间u<t时，我们给出了[0，t]中布朗桥最大值分布的一些扩展。作为极限情况，得到了布朗运动和布朗桥的标准分布。这些结果也使我们能够推导出布朗桥的首次通过时间的分布。对具有漂移μ的布朗桥进行了类似的推广；在这种情况下，证明了最大分布与μ（当u≥t）无关。最后，考虑了在[0，t]中，当b (u)=η（对于>t和u<t）时，布朗运动的双面极大分布的情况。
We present some extensions of the distributions of the maximum of the Brownian bridge in [0,t] when the conditioning event is placed at a future timeu>t or at an intermediate timeu<t. The standard distributions of Brownian motion and Brownian bridge are obtained as limiting cases. These results permit us to derive also the distribution of the first-passage time of the Brownian bridge. Similar generalizations are carried out for the Brownian bridge with drift μ; in this case, it is shown that the maximal distribution is independent of μ (whenu≥t). Finally, the case of the two-sided maximal distribution of Brownian motion in [0,t], conditioned onB(u)=η (for bothu>t andu<t), is considered.
DOI：
10.2307/2670145
发表时间：
1996-06
期刊：
--
影响因子：
--
作者：
A. Borodin;P. Salminen
通讯作者：
A. Borodin;P. Salminen