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TOTAL STUDY ON QUANTIFICATION OF CREDIT RISK AND ITS APPLICATIONS

TOTAL STUDY ON QUANTIFICATION OF CREDIT RISK AND ITS APPLICATIONS
信用风险量化及其应用总体研究
批准号：
13430025
负责人：
NISHINA Kazuhiko
金额：
$8.64万
依托单位：
Osaka University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2001
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2001 至 2003
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-13430025/
关键词：
Implied VolatilityRisk MeasuresMarket MicrostructureInterest Rate DerivativesCalibrationPoisson Regression ModelOrdered Categorical VariableLiquidity Risk遺伝アルゴリズムメタ・ヒューリスティック確率優位ブル性・ベア性プロスペクト理論計数データ決済システムシステミック

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在本研究项目中，我们全面研究了金融理论中各种信用风险的度量和建模方法及其应用，并取得了许多学术上有趣和/或实际有用的结果。
英文摘要
In this research project, we have totally investigated the methodologies for measurement and modeling of various credit risks in finance theory and their applications, and we have obtained, a lot of academically interesting and/or practically useful results.
期刊论文(94)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Ohnishi, M., Tamba, Y.: "Dynamic Asset Allocation under Uncertainty"Osaka Economic Papers. 53. 234-246 (2003)
Ohnishi, M., Tamba, Y.：“不确定性下的动态资产配置”大阪经济论文。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Oya, K.: "Poisson Regression Model with Endogenous Ordered Categorical Variables"Osaka Economic Papers. 53. 152-163 (2003)
Oya, K.：“具有内生有序分类变量的泊松回归模型”大阪经济论文。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Ohnishi, M.: "Stochastic Orders in Reliability Theory"Stochastic Models in Reliability and Maintenance (Osaki, S.Ed.). Chap.2. 31-63 (2002)
Ohnishi, M.：“可靠性理论中的随机顺序”可靠性和维护中的随机模型（Osaki，S.Ed.）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
Kawai, H., Koyanagi, J., Ohnishi, M.: "Optimal Maintenance Problems for Markovian Deteriorating Systems"Stochastic Models in Reliability and Maintenance (Osaki, S.Ed.). Chap.8. 193-218 (2002)
Kawai, H.、Koyanagi, J.、Ohnishi, M.：“马尔可夫恶化系统的最优维护问题”可靠性和维护中的随机模型（Osaki，S.Ed.）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
共 38 条
    Studies on Rice Futures Market in Japan
    • 批准号：
      25380410
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Meiji Gakuin University
    A general study on functions and regulations of advanced derivatives.
    • 批准号：
      22530311
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.5万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Meiji Gakuin University
    INTEFRATED RESEARCH FOR THE DESIGN AND CONTROL OF DERIVATIVES MARKETS
    • 批准号：
      16330060
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $9.41万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Osaka University
    Studies on Modeling for of Credit Risk Valuation
    • 批准号：
      10430026
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B).
    • 资助金额：
      $3.26万
    • 财政年份：
      1998
    • 负责人：
      NISHINA Kazuhiko
    • 依托单位：
      Osaka University
    海外基金