Identifikation und Messung zentraler Risikoparameter von Kreditrisikomodellen

Das Forschungsprojekt Beschäftigt Sich Mit der Genfikation and Messung der Zentalen Definanten von Kreditrisikomodellen.在此基础上，建立了统计模型和回归模型--bzw.zeitdiskreten Hazardrten-Modelle weiterzuentwickeln and auf geeignete Random-Effects-Ananätze zu verallgeminen.Dese Random-Effect-Spezifikationen stehen im Zusammenang MIT der Analyst der Asset-BZW.Default-Korrelationen and den Möglichen Konequenzen im Risikomagement.在新巴塞尔协议的基础上，我们将继续进行模拟研究。在这两种情况下，我们不能预测未来的情况，也不能预测未来的发展。

Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Identifikation und Messung der zentralen Determinanten von Kreditrisikomodellen. Eine erste Zielsetzung des Projekts besteht darin, die als statistische Defaultmodelle eingesetzten kategorialen Regressions- bzw. zeitdiskreten Hazardraten-Modelle weiterzuentwickeln und auf geeignete Random-Effects-Ansätze zu verallgemeinern. Diese Random-Effect-Spezifikationen stehen im Zusammenhang mit der Analyse der Asset- bzw. Default-Korrelationen und den möglichen Konsequenzen im Risikomonagement. Die dritte Zielsetzung betrifft die Simulation einer Schadensverteilung in einem Kreditrisikomodell, das über die Vorgaben von Basel II hinausgeht. Insbesondere ist zu untersuchen, wie die Schätz- und Prognosenunsicherheit in Bezug auf die Risikoparameter schrittweise in das Simulationsmodell für die prognostizierte Schadens- bzw. Verlustverteilung integriert werden kann.