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Stochasitc correlation in financial markets

Stochasitc correlation in financial markets
金融市场中的随机相关性
批准号：
121848-2009
负责人：
Seco, Luis
金额：
$1.17万
依托单位：
University of Toronto
依托单位国家：
加拿大
项目类别：
Discovery Grants Program - Individual
财政年份：
2009
资助国家：
加拿大
项目状态：
已结题
起止时间：
2009-01-01 至 2010-12-31
来源：
https://www.nserc-crsng.gc.ca/ase-oro/Details-Detailles_eng.asp?id=422060
关键词：
Stochasitccorrelationfinancialmarkets

项目摘要

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中文摘要
翻译
自几十年前诞生以来，数理金融学已经成熟为一门学科，它以严格的数学形式表达了金融领域当前的许多相关问题。其中一个日益重要的问题是依赖性问题。在最简单的形式中，价格之间的相关性一直是许多理论中的关键事实，从马科维茨投资组合优化到一些更复杂的信用敏感衍生工具。但是，尽管其他参数，如波动率，已经被详细分析，并建立了理论来模拟它们，相关性仍然以一种相当简单的形式处理。然而，随着近年来许多非高斯理论的建立，
英文摘要
Since its birth a few decades ago, mathematical finance has matured into a discipline that has managed to express in rigorous mathematical form many of the issues of current relevance in the financial sector. One of those issues, which is of growing relevance is that of dependence. In its simplest form, correlation between prices has always been known to be a key fact in many theories, from Markowitz portfolio optimization to some of the more complex credit-sensitive derivative instruments. But whereas other parameters, such as volatility, have been analyzed in detail and theories created to model them, correlation continues to be dealt with in a rather simplistic form. Yet, with many non-gaussian theories being created in recent times, a need for
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会议论文
Portfolio optimization in markets with stochastic dependence
  • 批准号：
    RGPIN-2014-05268
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2018
  • 负责人：
    Seco, Luis
  • 依托单位：
    University of Toronto
Portfolio optimization in markets with stochastic dependence
  • 批准号：
    RGPIN-2014-05268
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2017
  • 负责人：
    Seco, Luis
  • 依托单位：
    University of Toronto
Portfolio optimization in markets with stochastic dependence
  • 批准号：
    RGPIN-2014-05268
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2016
  • 负责人：
    Seco, Luis
  • 依托单位：
    University of Toronto
Portfolio optimization in markets with stochastic dependence
  • 批准号：
    RGPIN-2014-05268
  • 项目类别：
    Discovery Grants Program - Individual
  • 资助金额：
    $1.02万
  • 财政年份：
    2015
  • 负责人：
    Seco, Luis
  • 依托单位：
    University of Toronto
国内基金
海外基金
铁磁、半金属-超导异质结中电子输运的理论研究
  • 批准号：
    60971053
  • 项目类别：
    面上项目
  • 资助金额：
    30.0万元
  • 批准年份：
    2009
  • 负责人：
    周世平
  • 依托单位：
    上海大学