Infinite Horizon Forward-Backward SDEs and Open-Loop Optimal Controls for Stochastic Linear-Quadratic Problems with Random Coefficients
Infinite Horizon Forward-Backward SDEs and Open-Loop Optimal Controls for Stochastic Linear-Quadratic Problems with Random Coefficients
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具有随机系数的随机线性二次问题的无限水平前向-后向 SDE 和开环最优控制
DOI：
10.1137/20m1360517
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发表时间：
2021-01
影响因子：
2.2
通讯作者：
Zhiyong Yu
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Qingmeng Wei;Zhiyong Yu
在本文中，我们引入了一个新的无限视界支配单调性框架。在此框架下，通过延拓的方法和一些巧妙的技巧，我们得到了一个解的存在性，并证明了该解的存在性。
In this paper, we introduce a new infinite horizon domination-monotonicity framework. In this framework, by the method of continuation and some subtle techniques, we obtain an existence and uniquen...
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通讯作者：
J. Yong
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--
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Zhiyong Yu
通讯作者：
Zhiyong Yu
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通讯作者：
M. A. Rami;X. Zhou
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通讯作者：
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