Recalibration and Hedging with Model Risk
Recalibration and Hedging with Model Risk
复制标题
模型风险的重新校准和对冲
DOI:
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发表时间:
2021
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
中科院分区:
文献类型:
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作者:
太田明;高橋大志,兼田敏之;Kanno Masayasu;Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto);Lamia Bazzaoui;高橋大志;Koichi Matsumoto (joint work with Mark Davis and Seiya Goto)
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DOI:
10.2139/ssrn.3891120
发表时间:
2021
期刊:
影响因子:
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作者:
Lorenzo Silotto;Marco Scaringi;M. Bianchetti
通讯作者:
M. Bianchetti
影响因子:
1.1
作者:
Manon Costa;S. Gadat
通讯作者:
S. Gadat
影响因子:
1.4
作者:
St'ephane Cr'epey;Shiqi Song
通讯作者:
Shiqi Song
DOI:
10.1080/14697688.2023.2187315
发表时间:
2023
期刊:
Quantitative finance (Print)
影响因子:
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作者:
C. Albanese;Stéphane Crépey;Stefano Iabichino
通讯作者:
Stefano Iabichino
DOI:
10.2139/ssrn.3777095
发表时间:
2021
期刊:
影响因子:
--
作者:
Ben G. Burnett;I. Williams
通讯作者:
I. Williams