Adaptive tests for parameter changes in ergodic diffusion processes from discrete observations
Adaptive tests for parameter changes in ergodic diffusion processes from discrete observations
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根据离散观测对遍历扩散过程中的参数变化进行自适应测试
DOI：
10.1007/s11203-021-09249-1
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发表时间：
2022
影响因子：
0.8
通讯作者：
Yusuke Kaino and Masayuki Uchida
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Yozo Tonaki;Yusuke Kaino and Masayuki Uchida
我们考虑基于 cusum 检验的离散观察遍历扩散过程中参数变化的自适应检验。使用基于扩散参数和漂移参数的两个拟对数似然函数的两个检验统计量，我们对扩散过程的扩散和漂移参数进行变点检验。结果表明，检验统计量具有布朗桥范数sup的极限分布。显示了一维 Ornstein-Uhlenbeck 过程的仿真结果。
We consider the adaptive test for the parameter change in discretely observed ergodic diffusion processes based on the cusum test. Using two test statistics based on the two quasi-log likelihood functions of the diffusion parameter and the drift parameter, we perform the change point tests for both diffusion and drift parameters of the diffusion process. It is shown that the test statistics have the limiting distribution of the sup of the norm of a Brownian bridge. Simulation results are illustrated for the 1-dimensional Ornstein-Uhlenbeck process.
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1.4
作者：
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通讯作者：
Yoshida, Nakahiro
DOI：
--
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影响因子：
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作者：
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DOI：
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N.
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Y. Nishiyama
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发表时间：
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期刊：
Comput. Stat. Data Anal.
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--
作者：
Junmo Song
通讯作者：
Junmo Song