Portfolio Risk Valuation Using Asymmetric Copulas
Portfolio Risk Valuation Using Asymmetric Copulas
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使用非对称 Copula 进行投资组合风险评估
DOI：
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发表时间：
2022
期刊：
影响因子：
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通讯作者：
Toshinao Yoshiba
中科院分区：
文献类型：
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作者：
吉岡秀和;辻村元男;Toshinao Yoshiba
投资组合风险价值估计的 GARCH-Copula 方法
DOI：
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发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
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作者：
Yin Li
通讯作者：
Yin Li
PENGUKURAN 风险价值 PADA 组合 SAHAM DENGAN METODE SIMULASI Bootstrapping
DOI：
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发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
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作者：
Ragil Intan Cahyani
通讯作者：
Ragil Intan Cahyani
风险价值估计 GARCH-EVT-Copula 方法
DOI：
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发表时间：
2013
期刊：
影响因子：
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作者：
Ngoga Kirabo Bob
通讯作者：
Ngoga Kirabo Bob