Spectral estimation for diffusions with random sampling times
Spectral estimation for diffusions with random sampling times
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具有随机采样时间的扩散的谱估计
DOI：
10.1016/j.spa.2016.03.009
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发表时间：
2016
期刊：
影响因子：
--
通讯作者：
M. Trabs
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
J. Chorowski;M. Trabs
研究了在随机时间点观测标量扩散过程时，其挥发性和漂移系数的非参数估计。所构造的估计量推广了Gobet et al.（2006）的谱方法。该估计方法在极小极大意义上是最优的，并且在采样时间分布和系数的规律性方面具有自适应性。这些证明是基于广义转移算子的特征值问题。通过数值算例说明了该方法的有限样本性能。
The nonparametric estimation of the volatility and the drift coefficient of a scalar diffusion is studied when the process is observed at random time points. The constructed estimator generalizes the spectral method by Gobet et al. (2006). The estimation procedure is optimal in the minimax sense and adaptive with respect to the sampling time distribution and the regularity of the coefficients. The proofs are based on the eigenvalue problem for the generalized transition operator. The finite sample performance is illustrated in a numerical example.
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DOI：
10.1051/ps/2016017
发表时间：
2016
期刊：
arXiv: Statistics Theory
影响因子：
--
作者：
J. Söhl;M. Trabs
通讯作者：
M. Trabs
DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
影响因子：
--
作者：
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通讯作者：
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通讯作者：
Y. Nakatsukasa
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DOI：
10.1214/16-aos1504
发表时间：
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期刊：
arXiv: Statistics Theory
影响因子：
--
作者：
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通讯作者：
Jakob Sohl
影响因子：
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作者：
Z. Ciesielski
通讯作者：
Z. Ciesielski