Law of the First Passage Triple of a Spectrally Positive Strictly Stable Process
Law of the First Passage Triple of a Spectrally Positive Strictly Stable Process
复制标题
谱正严格稳定过程的第一通道三重定律
DOI：
10.1007/s10959-019-00898-w
复制
发表时间：
2019
影响因子：
0.8
通讯作者：
Chi, Zhiyi
中科院分区：
文献类型：
--
作者：
Chi, Zhiyi
对于索引为（1,2）的谱正严格稳定过程，得到了由第一次通过时间和第一次通过的过冲和过冲组成的“第一次通过三元组”的联合分布的级数表示。由此得出几个推论，包括：(1)第一通道三段与通道前运行最高段的联合规律；(2)在固定时间点，过程值、运行最高段和运行最高段时间的联合规律。该表示可以分解为允许对第一段三元组进行精确采样的严格正函数的和。
For a spectrally positive and strictly stable process with index in (1, 2), a series representation is obtained for the joint distribution of the “first passage triple” that consists of the time of first passage and the undershoot and the overshoot at first passage. The result leads to several corollaries, including (1) the joint law of the first passage triple and the pre-passage running supremum, and (2) at a fixed time point, the joint law of the process’ value, running supremum, and the time of the running supremum. The representation can be decomposed as a sum of strictly positive functions that allow exact sampling of the first passage triple.
登录
查看更多内容
影响因子：
2.3
作者：
W. Gawronski
通讯作者：
W. Gawronski
关于稳定过程的维纳-霍普夫因子
DOI：
10.1214/09-aihp348
发表时间：
2010
影响因子：
1.5
作者：
P. Graczyk;T. Jakubowski
通讯作者：
T. Jakubowski
影响因子：
0.5
作者：
Z. Michna;Z. Palmowski;M. Pistorius
通讯作者：
M. Pistorius
关于最大稳定 Lévy 过程
影响因子：
0.6
作者：
G. Molchan
通讯作者：
G. Molchan
影响因子：
0.9
作者：
T. Simon
通讯作者：
T. Simon