Co-Heteroscedasticity Models: Empirical Assessment and Computational Methods

协同异方差模型：经验评估和计算方法

• 批准号: 19K01588
• 负责人: LeonG Roberto
• 金额: $ 2.08万
• 依托单位: National Graduate Institute for Policy Studies
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K01588/
• 关键词: co-heteroscedasticity; particle filter; VAR model; stochastic volatility; MCMC; Bayes; Maximum Likelihood; Macroeconomics; Particle Filter

2019年と2020年は、アルゴリズムの改良及び私たちの方法と他の方法との比較をモンテカルロ実験により実施した。その結果、私たちの方法は、BaiとNg(2002)が提案した方法よりもファクター数（number of factors）をより良く推定することがわかった。また、アメリカのマクロデータを用い、私たちのモデルと従来のモデルの予測性能について比較を行った。2021年は、私たちが作成したプログラムのコードに間違いがあることに気づいた。コードの間違いを修正した後、前年度用いたアメリカのマクロデータを用い、再び予測性能を評価した。私たちの方法とこれまでに論文として公表されてきた他の5つのモデルとの比較を行った。その結果、私たちの方法は、すべての予測期間で二番目に優れていることが分かった。論文を修正し、再投稿した。2022年は、単変量モデルについては、Stochastic volatility （確率的ボラティリティ）で積分を行い尤度のための式を導出した。機能的計算を用い尤度を計算する方法を開発した。本手法を用い、単変量モデルで最尤法を用いることが出来た。複数国のインフレーションや為替レートに関するいくつかのデータセットに本手法を応用した。私たちのモデルと他のモデルとの比較を行い、私たちのモデルがよいことが分かった。多変量モデルについては、ジャーナルの査読者により求められた修正を行った。特に、共通因子について解釈をするように試みた。ここでは、共通因子へのショック後のGDPと他のマクロ経済変数の変化を示した。

In 2019, there will be improvements and private information on other methods and methods in 2019. The result of the test, the method of private test, the method proposed by Baiqing Ng (2002), the number of errors in the method (number of factors), the presumption of a good result, the number of errors, the number of errors. Please tell me that your performance is better than that of others. In the year 2021, the private sector will be made to pay attention to each other. In the previous year, after the correction was completed, the performance of the company was improved after the previous year. The method of private information is not available in the public table, and he is in the middle of a row. The results of the test, the results, the results and the results. The article will be revised and then submitted. In the year 2022, we will pay more attention to the number of people in the year 2022. In the year 2022, we will pay more attention to each other in the year 2022. In the year 2022, we will pay more attention to the number of employees in the year 2022. The calculation of mechanical capacity is carried out by using the method of special degree calculation. This technique "uses", "measures", "measures", "the most effective method", "uses", "comes out". In several countries, this method is used in order to make sure that this method is used. I don't know what to do. I don't know. I don't know. I don't know what to do. If you need more information, please do not know if you want to correct the line. A special and common factor is used to solve the problem. After the GDP, the common factor is different, and then the number of data is changed.