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Asymptotic theoretic approach for pricing derivatives in the regime switching model

Asymptotic theoretic approach for pricing derivatives in the regime switching model
政权转换模型中衍生品定价的渐近理论方法
批准号：
19K01730
负责人：
Muroi Yoshifumi
金额：
$1.33万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2019
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2019-04-01 至 2022-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K01730/
关键词：
数理ファイナンス確率過程数値計算数値計算法金融工学確率モデルレジーム・スィッチング・モデル漸近理論

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Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction
  • 批准号：
    16K03731
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额：
    $1.58万
  • 财政年份：
    2016
  • 负责人：
    Muroi Yoshifumi
  • 依托单位：
    Tohoku University
A new computation methodology for option Greeks
  • 批准号：
    25780200
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
  • 资助金额：
    $1.33万
  • 财政年份：
    2013
  • 负责人：
    Muroi Yoshifumi
  • 依托单位：
    Tohoku University
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