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Asymptotic theoretic approach for pricing derivatives in the regime switching model
政权转换模型中衍生品定价的渐近理论方法
基本信息
- 批准号：19K01730
- 负责人：
- 金额：$ 1.33万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2019
- 资助国家：日本
- 起止时间：2019-04-01 至 2022-03-31
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
项目成果
期刊论文数量（7）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
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Muroi Yoshifumi其他文献
Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment
随机波动和利率环境下保证年金期权的定价
- DOI：
10.1515/apjri-2015-0013 - 发表时间：
2016 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi - 通讯作者：
Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi
保険と金融の数理
保险和金融精算数学
- DOI：
- 发表时间：
2017 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi;室井芳史 - 通讯作者：
室井芳史
Computation of Greeks in Jump-Diffusion Models Using Discrete Malliavin Calculus
使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算
- DOI：
10.1016/j.matcom.2017.03.002 - 发表时间：
2017 - 期刊：
- 影响因子：4.6
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda - 通讯作者：
Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda
CCF Approach for Asymptotic Option Pricing under CEV Diffusion
CEV 扩散下渐近期权定价的 CCF 方法
- DOI：
- 发表时间：
2017 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi - 通讯作者：
Yoshifumi Muroi
Options in the Singular Perturbed Stochastic Volatility Model
奇异扰动随机波动率模型中的选项
- DOI：
- 发表时间：
2016 - 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：
Muroi Yoshifumi;Suda Shintaro;Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda;Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi;Yoshifumi Muroi - 通讯作者：
Yoshifumi Muroi
Muroi Yoshifumi的其他文献
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{{ truncateString('Muroi Yoshifumi', 18)}}的其他基金
Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction
用渐近理论为或有债权定价：新方向
- 批准号：
16K03731 - 财政年份：2016
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
A new computation methodology for option Greeks
期权希腊人的新计算方法
- 批准号：
25780200 - 财政年份：2013
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
相似海外基金
フラクタルおよびその上の確率過程における解析学・幾何学とその相互関係の研究
分形及其随机过程中的分析、几何及其相互关系的研究
- 批准号：
23K22399 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
確率過程における頑健なモデル評価基準の構築
为随机过程建立稳健的模型评估标准
- 批准号：
24K16971 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
確率過程としての乱択計算論
作为随机过程的随机计算理论
- 批准号：
23K21645 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
テンソル値確率過程・縮小ランク推定・加重推定法を用いた複雑データ解析の新展開
使用张量值随机过程、降序估计和加权估计方法进行复杂数据分析的新进展
- 批准号：
24K04815 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
抵抗形式を用いたランダム環境中の確率過程の解析
使用阻力形式分析随机环境中的随机过程
- 批准号：
24KJ1447 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
確率過程の極限挙動の多様な構造に関する研究
随机过程极限行为的各种结构研究
- 批准号：
24K06781 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用
随机过程复杂观测数据的统计分析（包括跳跃）及其在新学习理论中的应用
- 批准号：
23K20809 - 财政年份：2024
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
ランダム媒質中の確率過程に関する研究
随机介质中的随机过程研究
- 批准号：
23K03135 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
加法過程に関連した確率過程とファイナンスの数理
与加法过程和金融数学相关的随机过程
- 批准号：
23K12507 - 财政年份：2023
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
確率過程と確率フーリエ係数
随机过程和随机傅里叶系数
- 批准号：
22K03352 - 财政年份：2022
- 资助金额：
$ 1.33万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)