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Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction

Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction
用渐近理论为或有债权定价：新方向
批准号：
16K03731
负责人：
Muroi Yoshifumi
金额：
$1.58万
依托单位：
Tohoku University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2016-04-01 至 2019-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03731/
关键词：
局所ボラティリティモデル高速フーリエ変換バミューダ型オプション数理ファイナンス数値計算社債オプション金融工学

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保険と金融の数理
保险和金融精算数学
DOI： --
发表时间： 2017
期刊：
影响因子： --
作者： [Muroi Yoshifumi, Suda Shintaro, Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi, Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda, Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi, Yoshifumi Muroi, Yoshifumi Muroi, 室井芳史]
通讯作者： 室井芳史
Computation of Greeks Using Binomial Tree
DOI： 10.4236/jmf.2017.73031
发表时间： 2017-06
期刊： Journal of Mathematical Finance
影响因子： --
作者： [Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda]
通讯作者： Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda
Pricing of Guaranteed Annuity Options in a Stochastic Volatility and Interest Rate Environment
随机波动和利率环境下保证年金期权的定价
DOI： 10.1515/apjri-2015-0013
发表时间： 2016
期刊： Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance
影响因子： --
作者： [Muroi Yoshifumi, Suda Shintaro, Tianmao Liu and Yoshifumi Muroi, Yoshifumi Muroi and Shintaro Suda, Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi]
通讯作者： Keisuke Kizaki and Yoshifumi Muroi
Pricing of options in the singular perturbed stochastic volatility model
DOI： 10.1016/j.cam.2017.01.037
发表时间： 2017-08
期刊： J. Comput. Appl. Math.
影响因子： --
作者： [Tianmiao Liu;Yoshifumi Muroi]
通讯作者： Tianmiao Liu;Yoshifumi Muroi
共 7 条
    Asymptotic theoretic approach for pricing derivatives in the regime switching model
    • 批准号：
      19K01730
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.33万
    • 财政年份：
      2019
    • 负责人：
      Muroi Yoshifumi
    • 依托单位：
      Tohoku University
    A new computation methodology for option Greeks
    • 批准号：
      25780200
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $1.33万
    • 财政年份：
      2013
    • 负责人：
      Muroi Yoshifumi
    • 依托单位：
      Tohoku University
    海外基金