A new computation methodology for option Greeks
A new computation methodology for option Greeks
期权希腊人的新计算方法
批准号：
25780200
负责人：
Muroi Yoshifumi
金额：
$1.33万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2013
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2013-04-01 至 2016-03-31
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DOI：
10.1016/j.cam.2012.10.036
发表时间：
2013-09
期刊：
J. Comput. Appl. Math.
影响因子：
--
作者：
[Yoshifumi Muroi;Takashi Yamada]
通讯作者：
Yoshifumi Muroi;Takashi Yamada
DOI：
10.1016/j.ejor.2013.05.038
发表时间：
2013-12
期刊：
Eur. J. Oper. Res.
影响因子：
--
作者：
[Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda]
通讯作者：
Yoshifumi Muroi;Shintaro Suda
教員紹介
师资介绍
师资介绍
DOI：
--
发表时间：
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
Computation of Greeks using binomial trees in a jump-diffusion model
在跳跃扩散模型中使用二项式树进行希腊人的计算
在跳跃扩散模型中使用二项式树进行希腊人的计算
DOI：
10.1016/j.jedc.2014.09.032
发表时间：
2015
期刊：
Journal of Economic Dynamics and Control
影响因子：
1.9
作者：
[Shintaro Suda and Yoshifumi Muroi]
通讯作者：
Shintaro Suda and Yoshifumi Muroi
Computation of Greeks in the Jump-Diffusion Model using Discrete Malliavin Calculus
使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算
使用离散 Malliavin 微积分的跳跃扩散模型中的 Greeks 计算
DOI：
--
发表时间：
2014
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Yoshifumi Muroi, Shintaro Suda, 室井 芳史, Yoshifumi Muroi, 須田真太郎]
通讯作者：
須田真太郎
共 8 条
Asymptotic theoretic approach for pricing derivatives in the regime switching model
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批准号：19K01730
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$1.33万
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财政年份：2019
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负责人：Muroi Yoshifumi
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依托单位：
Pricing Contingent Claims with asymoptotic Theory: New direction
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批准号：16K03731
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$1.58万
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财政年份：2016
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负责人：Muroi Yoshifumi
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依托单位：
海外基金