Analysis of pre- and post- evaluation of portfolio strategy

投资组合策略前后评估分析

• 批准号: 19K04899
• 负责人: Makimoto Naoki
• 金额: $ 1.91万
• 依托单位: University of Tsukuba
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2023-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K04899/
• 关键词: 投資戦略; ポートフォリオ; パフォーマンス評価; リターン予測; 資産間相関; 相関; 金利期間構造; 時系列予測; 金融時系列; ポートフォリオ戦略

项目成果

Multi-period Dynamic Bond Portfolio Optimization Utilizing a Stochastic Interest Rate Model

利用随机利率模型​​的多周期动态债券投资组合优化

• DOI: 10.1007/s10690-023-09401-2
• 发表时间: 2023
• 期刊: Asia-Pacific Financial Markets
• 影响因子: 1.7
• 作者: Yoshiyuki Shimai;Naoki Makimoto
• 通讯作者: Naoki Makimoto

HOW TO BUILD A PORTFOLIO OF INTEREST-BEARING BONDS FOCUSING ON MARKET MISPRICING

如何建立关注市场错误定价的有息债券投资组合

• DOI: 10.15807/torsj.64.1
• 发表时间: 2021
• 期刊: Transactions of the Operations Research Society of Japan
• 作者: Yoshiyuki Shimai;Naoki Makimoto;島井祥行，牧本直樹
• 通讯作者: 島井祥行，牧本直樹

Time Series Prediction with LSTM Networks and Its Application to Equity Investment

LSTM网络的时间序列预测及其在股权投资中的应用

• DOI: 10.1007/978-981-15-4498-9_4
• 发表时间: 2020
• 期刊: Advanced Studies of Financial Technologies and Cryptocurrency Markets
• 作者: Matsumoto Ken;Makimoto Naoki
• 通讯作者: Makimoto Naoki

本邦株式市場のスタイル・ファクター間の依存構造に関する研究

日本股市风格因素之间的依赖结构研究

• 发表时间: 2023
• 作者: Matsumoto Ken;Makimoto Naoki;夷藤翔，牧本直樹
• 通讯作者: 夷藤翔，牧本直樹

Multi-period bond portfolio optimization by linear rebalancing strategy utilizing a stochastic interest rate model

利用随机利率模型​​通过线性再平衡策略优化多期债券投资组合

• 发表时间: 2020
• 作者: Shimai Yoshiyuki;Makimoto Naoki
• 通讯作者: Makimoto Naoki