コピュラを活用した動的な定量的リスク管理の総合研究：平常時と非常時

使用 copula 进行动态定量风险管理的综合研究：正常情况和紧急情况

• 批准号: 19K13741
• 负责人: 吉澤 容一
• 金额: $ 2.33万
• 依托单位: Toyo University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
• 财政年份: 2019
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2019-04-01 至 2024-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-19K13741/
• 关键词: 定量的リスク管理; 動的な定量的リスク管理; Copula; Value at Risk; リスク尺度; 発展方程式; コピュラ

昨年度から研究していた為替が確率過程によって推移した場合の相関関係を研究した論文" Long memory estimation in a non-Gaussian bivariate process"（共同執筆）が、2022年5月に 英文専門誌Applied Mathematics and Computation, Volume 420, ELSEVIER, 1 May 2022, DOI: 10.1016/j.amc.2021.126871（Impact Factor4.091）に掲載し、出版した。この研究に加えて、翌年度以降のために基礎的な研究を継続している。第一に、本理論を社会現象に活用するための対象として感染症リスクの数理モデルに関する基礎理論の調査・研究を行い、常微分方程式によって制御される数理モデルを検討した。第二に、動的に推移するコピュラを精緻に制御する一般化発展方程式（偏微分方程式の一種）を改善するための研究を継続して推進した。第三に、頻度は少ないが影響の大きい極値事象を対象とする極値理論（Extreme Value Theory）の多変数への拡張の更なる基礎研究を継続的に推進した。今後は、動的コピュラを精緻化すること、多変数のリスク尺度に動的コピュラを適用すること、動的コピュラを適用できる多変数の極値理論を完成すること、などを対象に研究する。これらの研究を踏まえて、多変数の極値理論に動的コピュラを適用し、これらの研究を統合して動的な定量的リスク管理の総合的な理論を完成する予定である。さらに、この理論を応用して、感染症リスクなどの医学的リスクと経済・金融リスクの動的な推移を統合的に分析する実証研究を行うことを計画している。

Last year, the study was conducted in order to replace the accuracy rate. The study paper "Long memory estimation in a non-Gaussian bivariate process" (joint implementation), the May 2022 English magazine Applied Mathematics and Computation, Volume 420, ELSEVIER, 1 May 2022, DOI: 10.1016/j.amc.2021.126871 (Impact Factor4.091) magazine, publication magazine. In the course of the study, we will increase the number of studies and annual studies on the basis of the study. First, the principle of "social" is like the active use of human beings, such as infection, mathematics, physics, basic theory, research, ordinary differential equations, control of mathematics and physics. Second, the movement of the general differential equation (a partial differential equation) to improve the development of research in the field of research. The third is the promotion of basic research on the basis of the theory of theory (Extreme Value Theory). In the future, the system will be used in the future, the system in the future, in the future. In this paper, we have completed the theoretical research on the quantitative management of the financial system, and completed the prediction of the theoretical framework for the study of the quantitative management of the financial system. The use of medicine and infectious diseases in medicine, the analysis and study of the integration of financial and economic activities in medicine and the development of the financial system.

项目成果

Long memory estimation in a non-Gaussian bivariate process

非高斯二元过程中的长记忆估计

• DOI: 10.1016/j.amc.2021.126871
• 发表时间: 2022
• 期刊: Applied Mathematics and Computation
• 影响因子: 4
• 作者: Ledys Llasmin Salazar GomeZ,Soledad Trres;Jozef Kisel'ak;Felix Fuders;Naoyuki Ishimura;Yasukazu Yoshizawa;Milan Stehlik
• 通讯作者: Milan Stehlik

Remarks on a copula-based Value at Risk

关于基于联结的风险价值的评论

• 发表时间: 2020
• 期刊: THE INSTITUTE OF BUSINESS RESEARCH Chuo University Working Paper Series
• 作者: Ledys Llasmin Salazar GomeZ,Soledad Trres;Jozef Kisel'ak;Felix Fuders;Naoyuki Ishimura;Yasukazu Yoshizawa;Milan Stehlik;ANDRES MAURICIO MOLINA BARRETO; NAOYUKI ISHIMURA; YASUKAZU YOSHIZAWA
• 通讯作者: ANDRES MAURICIO MOLINA BARRETO; NAOYUKI ISHIMURA; YASUKAZU YOSHIZAWA

Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness（Value at Risk for the portfolio problem with copulas, pp.371-376）

增强科学和数学的全球竞争力（Copulas 投资组合问题的风险价值，第 371-376 页）

• 发表时间: 2019
• 作者: Editor: Yuli Rahmawati;Peter Charles Taylor
• 通讯作者: Peter Charles Taylor