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非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理

非线性随机系统状态变化和结构变化的检测及其风险管理

基本信息

批准号：
18K04626
负责人：
譚康融
金额：
$ 2.75万
依托单位：
Kurume University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2018
资助国家：
日本
起止时间：
2018-04-01 至 2024-03-31
项目状态：
已结题

项目摘要

今年度において、これまで取得した成果を踏まえて、新たに国際学会での研究発表を行い、また学会誌での論文を公表した。研究内容は主に理論に基づいたシミュレーション研究や、実証分析を行った。またZOOMなどで国内外の研究者との研究発表・講演・意見交流を行い、研究の成果およびその拡張についての確認が取れた。国内では九州大学、名古屋大学、海外ではカナダのクイーンズ大学の研究者・専門家による研究講演会・意見交流会を開き、相乗的に研究水準を高め合うことができた。提案した転換点（Change point）・構造変化（Structure change）の検出に用いられるベイジアン・アプローチ、Jumpなどのイベントの検出方法（ポートフォリオ・計画の最適化）、ネットトラフィックのフラクタル性の解析、証券投資家間の情報ネット形成過程の解析などに加えて、系における時変的変化を呈した時において、Markov Regime Switching Analysis（MRSA）を用いて効率よくそれらの時変的な特徴を捉えることに成功した。また複数の計量的手法による統合的・連携的な総合解析を実現した。例えば、COVID-19のパンデミックによる市場への影響を解析し、領域を跨った研究成果が得られた。具体的にはGARCH（Generalized Autoregressive Conditional　Heteroscedasticity）モデルで得られた結果をMarkov Regime-Switching Autoregression（MRSA）に適用し、実証分析の結果により、提案した総合的な解析手法の有効性が確認された。

This year, we have achieved results in the International Institute of International Studies, the International Society for International Studies, and the International Society for International Studies. The contents of the study include the main theory, the basic theory, the research, the analysis and the analysis. "ZOOM", "researcher", "research" table, "exchange of opinions", "research results", "exchange of opinions", "research results", "exchange of opinions", "exchange of opinions" and "research results". Domestic researchers from Kyushu University, Nagoya University and overseas universities have held a meeting to exchange opinions and opinions on research and performance, and the level of research is high. The proposal is that Change point (Structure change) can be used to determine the number of users, the method of Jump, the most efficient method of computer program, the analysis of customer relationship, the analysis of the formation process of customer relationship, and the analysis of the process. It is true that the change of computer time is the success of Markov Regime Switching Analysis (MRSA), which is used to detect the success of computer time in real time. The method of calculating the quantity of the complex number is the combination of the system and the analysis of the system. For example, COVID-19 market analysis, cross-domain research results have been improved. The results of specific GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) tests show that the results of Markov Regime-Switching Autoregression (MRSA) tests, the results of analysis results, and the analytical techniques of the proposal are confirmed to be valid.