実現確率的ボラティリティ変動モデルにおける非対称性モデリング

已实现的随机波动率波动模型中的不对称建模

基本信息

  • 批准号:
    22K13376
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.91万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
  • 财政年份:
    2022
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2022-04-01 至 2025-03-31
  • 项目状态:
    未结题

项目摘要

(A) 誤差項に非対称性を導入した確率的ボラティリティ変動モデルの提案を行い,モデル間のパフォーマンスを比較した。非対称性を導入していないモデルと導入したモデルの間で比較を行った他,非対称性を持つ分布として何を用いるかによって,モデルのパフォーマンスが変化することを示した。また,高頻度データの情報を取り入れるモデルを提案し,高頻度データを用いることによってどのようにモデルのパフォーマンスが改善するかを示した。モデル間でパフォーマンスを比較するために,分布の裾のリスク評価の指標であるVaRおよびESに対するモデルの予測性能を実データ分析から検証した。データは日経平均株価やダウ平均株価といった株価指数を用いた。本研究はVaRおよびESの予測の評価に,VaRとESを同時に評価する損失関数を用いた。モデルごとに1日先のVaRおよびESの予測を繰り返し(500日程度)行い,得られた予測系列に対して損失を計算し,モデル間の損失の差が統計的に有意性を持っているかを予測性能に対する検定を用いて明らかにした。(B) ファクターを用いた確率的ボラティリティ変動モデルにおいて高頻度データの情報を用いることでパラメータおよび潜在変数の推定を安定化させる手法を提案した。本研究の提案手法のパフォーマンスを見るために、複数の株式収益率の時系列データを用いてモデルの推定を行い,モデルの予測を用いたポートフォリオのパフォーマンスを既存手法と比較した。結果として,提案手法を用いることにより、既存手法を用いるよりもポートフォリオのパフォーマンスが向上することを明らかにした。
(a) if there are any discrepancies that are not nominal enough to enter the accuracy rate, the proposal should be approved, and the proposal should be compared. In terms of non-symmetry, you can compare the distribution of information with each other, while the distribution of non-symmetry is related to the distribution. In the case of a high degree of temperature, the proposal is selected for a high degree of temperature. in a high degree, the proposal is displayed in an indication of improvement. The distribution of VaR data indicates that performance is expected to be analyzed in terms of performance. The average plant per day

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dynamic factor, leverage and realized covariances in multivariate stochastic volatility
多元随机波动率中的动态因子、杠杆和已实现协方差
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Amanda Chu;Yasuhiro Omori and Mike So;Hing-yu So;森 伸生;Yoshikuni Ono & Hirofumi Miwa;Tetsuki Tamura;Daisuke Adachi and Yukiko Umeno Saito;Nobutaka Otobe;山内雄太・大森裕浩
  • 通讯作者:
    山内雄太・大森裕浩
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山内 雄太其他文献

冷戦と同盟―冷戦変容の視点から(森 聡「ドイツ統一とNATOの変容―統一ドイツのNATO帰属合意をめぐる政治と外交」)
冷战与联盟——从冷战转型的视角(森敏《德国统一与北约转型——围绕统一德国加入北约协议的政治与外交》)
  • DOI:
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山内 雄太;大森 裕浩;Tamotsu Nishizawa;北野泰樹;Kunitomo Naoto;菅 英輝(編著)
  • 通讯作者:
    菅 英輝(編著)
『臓器移植の人類学:身体の贈与と情動の経済』
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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冷戦と同盟―冷戦変容の視点から (松田 武「日米安保体制を支える『文化・教育』ネットワークの構築」
冷战与同盟:从冷战变化的视角(松田武《构筑“文教”网络支撑日美安全安排》)
  • DOI:
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山内 雄太;大森 裕浩;Ryosuk Okazawa;堀越保徳,川崎能典;菅 英輝(編著)
  • 通讯作者:
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The SIML estimation of integrated covariance and hedging coefficient under micro-market noise and random sampling
微观市场噪声和随机抽样下综合协方差和对冲系数的SIML估计
  • DOI:
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山内 雄太;大森 裕浩;Tamotsu Nishizawa;北野泰樹;Kunitomo Naoto
  • 通讯作者:
    Kunitomo Naoto
霧の森の叡智:マダガスカル、無形文化遺産のものづくり(共編著)
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  • DOI:
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    山内 雄太;大森 裕浩;飯田卓
  • 通讯作者:
    飯田卓

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ファクター多変量実現確率的ボラティリティ変動モデル
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  • 批准号:
    17J04715
  • 财政年份:
    2017
  • 资助金额:
    $ 1.91万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows

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モデル特定化をしない実現ボラティリティの予測精度の比較
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  • 批准号:
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    2022
  • 资助金额:
    $ 1.91万
  • 项目类别:
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