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地銀統合データベースを用いた高精度LGD推定モデルとシステム実装

基于区域银行综合数据库的高精度LGD估算模型及系统实现

基本信息

批准号：
17H07322
负责人：
田上悠太
金额：
$ 1.58万
依托单位：
The Institute of Statistical Mathematics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份：
2017
资助国家：
日本
起止时间：
2017-08-25 至 2019-03-31
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-17H07322/
关键词：
信用リスクファイナンス LGD

项目摘要

IFRS9(国際財務報告基準)では健全な信用リスク管理のために予想信用損失会計が導入され、その精緻な推定が求められている。また、国際的な金融システムの健全性の強化を目的にしたバーゼル規制は、銀行に対して様々なリスクを推定し、それに備えた自己資本を積み立てることを義務付けている。信用リスク(銀行の貸付債権から生じる損失)は銀行の抱えるリスクの大部分を占めており、その正確な推定が求められる。近年、信用リスク研究の中でも特にLGD（デフォルト時損失率）という、「貸出に占める損失の割合（= 1-回収率）」の推定が重要になっている。29年度の研究計画は、①機械学習等の手法に関して、統計学、機械学習分野で用いられる方法によってLGDと説明変数の関係を分析する、②日本固有の特徴の解明、特に銀行は規制産業であり、国による規制に伴って各国に特徴があるため、国際比較を通して、日本特有の特徴を明らかにする、③貸出データに含まれる大量の説明変数の洗濯方法に関しての研究を行う、ことである。本年は①、②に関しての研究を行った。①に関して。これまでの研究で作成した2段階LGD推定モデルの推定精度改良を試みた。具体的には、医療分野で用いられている機械学習を用いた確率分岐モデルが複数提案されているが、それらを2段階LGD推定モデルに組み込み、その推定精度に関しての比較研究を行った。②に関して。符号制約付き回帰モデルに関する研究を行った。効率的に膨大な説明変数の中からモデルに組み込む説明変数を選択する方法に関しての知見を獲得した。

IFRS9 (International reporting Standard) is responsible for the integrity of credit records, the management of credit records, the inclusion of credit loss plans for expected credit losses, and the application of the presumption of credit risk. Financial institutions, international financial institutions, international financial institutions, financial institutions, The bank is responsible for the loss of credit, the majority of the credit is in the majority, the presumption is correct. In recent years, it has been presumed that there are significant errors in LGD (failure rate) and "failure rate (= 1-return rate)" in the credit rating study. 29 Research Program, 1 Mechanical Science, etc., Statistics, Mechanical Science, etc., using the method of statistical analysis to analyze the data of LGD, 2 the inherent characteristics of Japan, the special specifications of Japan, the standards of national standards, the standards of national standards, the comparison of national standards, the international comparison of national standards, the introduction of Japanese-specific standards, and the comparison of national standards and standards. 3. There is a lot of information about the number of washing methods, research methods, and so on. On the 1st and 2nd of this year, we will conduct a study on the first two days of this year. 1. Thank you very much. The experiment on the improvement of the presumption accuracy of the LGD presumption was carried out in the second paragraph of the study. In the field of medicine and medicine, in the field of medicine and in the field of medicine, the accuracy of mechanical engineering is determined by the use of accuracy bifurcation, the complexity of the proposal, the presumption of accuracy by LGD in paragraph 2 of the protocol, the accuracy of the presumption of accuracy, and the comparison of the accuracy of the study. 2. Please feel sorry for me. The symbolic system pays back for the study of the line. In the rate of expansion, the number of users in the system, the system, and the number of users, choose the method to improve the accuracy of the information.