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Bayesian modeling for actuary and finance

Bayesian modeling for actuary and finance
精算师和金融的贝叶斯模型
批准号：
20243017
负责人：
NAKATSUMA Teruo
金额：
$28.54万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
财政年份：
2008
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2008 至 2012
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-20243017/
关键词：
経済統計学ベイズ分析アクチュアリーファイナンスリスク分析

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In this research project, we studied new Bayesian methods for quantitative riskassessments in actuary and finance. We achieved satisfactory results in modeling therisk of losses related to internal mishandling in financial institutions (operationalrisk)
期刊论文(96)
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会议论文
株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用
股票价格、汇率和利率波动的变化因素和相互依赖性：非参数估计的应用
DOI： --
发表时间： 2010
期刊： 国民経済雑誌
影响因子： --
作者： [K.Kakamu, H.Wago, H.Tanizaki, 田村慶子, 中田邦博, 小林真生子(第一著者), 根森健, 松田素二, 桃崎祐輔, 縄田和満，川渕孝一, 吉澤誠一郎, 山影進, 深貝保則, 本久洋一, 渡辺康行, 谷崎久志]
通讯作者： 谷崎久志
The structure of dynamic correlationswith multivariate stochasticvolatility models
多元随机波动率模型的动态相关结构
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Journal ofEconometrics
影响因子： --
作者： [投野由紀夫, 田中省作, 大羽良, 中村隆弘, 星野守, 藤原正則, 小山剛, Manabu Asai and Michael McAleer]
通讯作者： Manabu Asai and Michael McAleer
Parallel particlelearning for Bayesian state spacemodeling
贝叶斯状态空间建模的并行粒子学习
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Hiroaki Katsura, Kenichiro McAlinn,Teruo Nakatsuma]
通讯作者： Kenichiro McAlinn,Teruo Nakatsuma
GPGPU Parallel Computing for Bayesian Portfolio Selection with Massive Number of Assets
海量资产贝叶斯投资组合选择的GPGPU并行计算
DOI： --
发表时间： 2012
期刊：
影响因子： --
作者： [Nawata,K. ,Ii,M.,Toyama,T.,Takahashi, T., 高橋正樹, 松岡久和, 高哲男, 坂靖(共著), 中妻照雄]
通讯作者： 中妻照雄
共 83 条
    Study on high-frequency price-discovery processes of financial assets in data-driven approach
    • 批准号：
      16K03602
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2016
    • 负责人：
      NAKATSUMA Teruo
    • 依托单位：
      Keio University
    海外基金