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Study on high-frequency price-discovery processes of financial assets in data-driven approach

Study on high-frequency price-discovery processes of financial assets in data-driven approach
数据驱动方法下金融资产高频价格发现过程研究
批准号：
16K03602
负责人：
NAKATSUMA Teruo
金额：
$2.83万
依托单位：
Keio University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2016
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2016-04-01 至 2019-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03602/
关键词：
金融高頻度データ取引間隔ボラティリティ日中季節性板情報ベイズ推定マルコフ連鎖モンテカルロ法モデル選択粒子フィルター計量ファイナンス高頻度データ分析ベイズ統計学

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期刊：
影响因子： --
作者： [T.Saito, T.Adachi, T.Nakatsuma, A.Takahashi, H.Tsuda and N.Yoshino, Maki Kato, 村澤　康友, Sakae Oya and Teruo Nakatsuma]
通讯作者： Sakae Oya and Teruo Nakatsuma
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作者： [Teruo Nakatsuma and Tomoki Yoyabe, Maki Kato, 平位匡・池本幸生, 中妻照雄]
通讯作者： 中妻照雄
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发表时间： 2017
期刊：
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作者： [Maki Kato, Ken Suzuki, Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma, 中北誠・中妻照雄, Maki Kato, 鳥谷部智規・中妻照雄, 安藤朝夫, Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma]
通讯作者： Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma
共 7 条
    Bayesian modeling for actuary and finance
    • 批准号：
      20243017
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $28.54万
    • 财政年份：
      2008
    • 负责人：
      NAKATSUMA Teruo
    • 依托单位：
      Keio University