Study on high-frequency price-discovery processes of financial assets in data-driven approach

数据驱动方法下金融资产高频价格发现过程研究

• 批准号: 16K03602
• 负责人: NAKATSUMA Teruo
• 金额: $ 2.83万
• 依托单位: Keio University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2016
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2016-04-01 至 2019-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K03602/
• 关键词: 金融高頻度データ; 取引間隔; ボラティリティ; 日中季節性; 板情報; ベイズ推定; マルコフ連鎖モンテカルロ法; モデル選択; 粒子フィルター; 計量ファイナンス; 高頻度データ分析; ベイズ統計学

项目成果

A Graphical Multi-Factor Model of Massively-Many Asset Returns: Application to Long-Term Portfolio Management

海量资产回报的图形化多因素模型：在长期投资组合管理中的应用

• 发表时间: 2018
• 作者: T.Saito;T.Adachi;T.Nakatsuma;A.Takahashi;H.Tsuda and N.Yoshino;Maki Kato;村澤 康友;Sakae Oya and Teruo Nakatsuma
• 通讯作者: Sakae Oya and Teruo Nakatsuma

Pythonによるファイナンス入門

Python 金融简介

• 发表时间: 2018
• 作者: Teruo Nakatsuma and Tomoki Yoyabe;Maki Kato;平位匡・池本幸生;中妻照雄
• 通讯作者: 中妻照雄

Bayesian Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations

金融期限内自相关和日内季节性的贝叶斯建模

• 发表时间: 2017
• 作者: Maki Kato;Ken Suzuki;Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma;中北誠・中妻照雄;Maki Kato;鳥谷部智規・中妻照雄
• 通讯作者: 鳥谷部智規・中妻照雄

Hierarchical Bayes Modeling of Autocorrelation and Intraday Seasonality in Financial Durations

金融持续时间自相关和日内季节性的分层贝叶斯模型

• 发表时间: 2017
• 作者: Maki Kato;Ken Suzuki;Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma;中北誠・中妻照雄;Maki Kato;鳥谷部智規・中妻照雄;安藤朝夫;Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma
• 通讯作者: Tomoki Toyabe and Teruo Nakatsuma

Stochastic conditional duration model with intraday seasonality and limit order book information

具有日内季节性和限价订单簿信息的随机条件久期模型

• DOI: 10.3390/jrfm15100470
• 发表时间: 2022
• 期刊: Journal of Risk and Financial Management
• 作者: Tomoki;T.;and Nakatsuma;T.
• 通讯作者: T.