Simultaneous estimates of stock and bond risk premiums based on a no-arbitrage pricing model

基于无套利定价模型的股票和债券风险溢价同步估计

• 批准号: 15K17090
• 负责人: Kikuchi Kentaro
• 金额: $ 0.83万
• 依托单位: Shiga University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2015
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2015-04-01 至 2017-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-15K17090/
• 关键词: 無裁定価格理論; 金利期間構造モデル; 配当割引モデル; リスクプレミアム; 量的緩和政策

项目成果

Estimating U.S. Equity and Bond Risk Premiums Using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model

使用二次高斯联合定价模型估计美国股票和债券风险溢价

• 发表时间: 2017
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;大熊 正哲;梶谷真也;Shinya Kajitani;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi
• 通讯作者: Kentaro Kikuchi

Quadratic Gaussian Joint Pricing Model for Stocks and Bonds: Theory and Empirical Analysis

股票和债券的二次高斯联合定价模型：理论与实证分析

• DOI: 10.1142/9789814730778_0006
• 发表时间: 2016
• 期刊: Recent Advances in Financial Engineering 2014, Proceedings of the TMU Finance Workshop 2014, World Scientific
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;大熊 正哲;梶谷真也;Shinya Kajitani;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi
• 通讯作者: Kentaro Kikuchi

Estimating US Equity and Bond Risk Premiums using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model

使用二次高斯联合定价模型估计美国股票和债券风险溢价

• 发表时间: 2017
• 期刊: Proceedings of the 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;大熊 正哲;梶谷真也;Shinya Kajitani;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;Kentaro Kikuchi
• 通讯作者: Kentaro Kikuchi

The U.S. Equity and Bond Risk Premiums in a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model

二次高斯联合定价模型中的美国股票和债券风险溢价

• 发表时间: 2015
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;大熊 正哲;梶谷真也;Shinya Kajitani;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;菊池健太郎;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi
• 通讯作者: Kentaro Kikuchi

Risk Premium Estimation for U.S. Stocks and Bonds using a Quadratic Gaussian Joint Pricing Model

使用二次高斯联合定价模型估计美国股票和债券的风险溢价

• 发表时间: 2016
• 作者: Hiroyasu Ando;Kohta Takehara and Miki Kobayashi;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;Kohta Takehara;大熊 正哲;梶谷真也;Shinya Kajitani;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;梶谷真也;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;菊池健太郎
• 通讯作者: 菊池健太郎