Construction and application of an interest rate term structure model suitable for a negative yield curve environment

适合负收益率曲线环境的利率期限结构模型构建与应用

• 批准号: 17K03802
• 负责人: Kikuchi Kentaro
• 金额: $ 1.33万
• 依托单位: Shiga University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17K03802/
• 关键词: 金利期間構造モデル; マイナス金利; 正金利モデル; 下限金利; ブラウン橋過程; ゼロクーポン金利; 非伝統的金融政策; 量的緩和政策; リスクプレミアム; 金融工学; 金融政策

项目成果

ブラウン橋過程を用いた金利期間構造モデル

使用布朗桥过程的利率期限结构模型

• 发表时间: 2017
• 作者: Gregory Casey;Ryo Horii;堀井亮;堀井亮;Ryo Horii;Ryo Horii;堀井亮;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi;菊池健太郎
• 通讯作者: 菊池健太郎

A Global Joint Pricing Model of Stocks and Bonds Based on the Quadratic Gaussian Approach

基于二次高斯方法的股票和债券全局联合定价模型

• 发表时间: 2019
• 期刊: CRR Discussion Paper Series, Shiga University
• 作者: Gregory Casey;Ryo Horii;堀井亮;堀井亮;Ryo Horii;Ryo Horii;堀井亮;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Kentaro Kikuchi
• 通讯作者: Kentaro Kikuchi

A Quadratic Joint Pricing Model of Stocks and Bonds in a Negative Interest Rate Environment

负利率环境下股票和债券的二次联合定价模型

• 发表时间: 2017
• 作者: Gregory Casey;Ryo Horii;堀井亮;堀井亮;Ryo Horii;Ryo Horii;堀井亮;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Ryo Horii;Kentaro Kikuchi;Kentaro Kikuchi
• 通讯作者: Kentaro Kikuchi

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