Multilevel American Monte Carlo and Operational Procedures of Multilevel Monte Carlo Method

多级美式蒙特卡罗及多级蒙特卡罗方法的操作流程

• 批准号: 17K18182
• 负责人: Inui Hitoshi
• 金额: $ 1.16万
• 依托单位: Waseda University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2017
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2017-04-01 至 2020-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PROJECT-17K18182/
• 关键词: マルチレベルモンテカルロ法; モンテカルロ法; アメリカンモンテカルロ; 離散化手法; 遺伝的アルゴリズム; マルチレベルモンテカルロ; モンテカルロ; ファイナンス; 金融工学; 並列分散処理

项目成果

NUMERICAL PERFORMANCE OF TWO MULTILEVEL AMERICAN MONTE CARLO METHODS

两种多级美式蒙特卡罗方法的数值表现

• 发表时间: 2018
• 期刊: Proceedings of XIII Balkan Conference on Operational Research
• 作者: 橋本 広道;山中 悠希;高野 隆治;飯田 健斗;尾高 正朗;松浦 賢志;服部 明弘;安田 賢二;Hitoshi Inui and Katsunori Ano
• 通讯作者: Hitoshi Inui and Katsunori Ano

アメリカンモンテカルロとマルチレベルモンテカルロ

美式蒙特卡罗和多层蒙特卡罗

• 发表时间: 2017
• 作者: 山中悠希;飯田健斗;高野隆治;橋本広道;尾高正朗;服部明弘;松浦賢志;安田賢二;乾仁
• 通讯作者: 乾仁

アメリカンモンテカルロとマルチレベルモンテカルロ法-Grant et al. (1996) の価格付けアルゴリズム のマルチレベル化-

美国蒙特卡罗和多级蒙特卡罗方法 - Grant 等人 (1996) 定价算法的多级版本 -

• 发表时间: 2018
• 期刊: 京都大学数理解析研究所講究録
• 作者: 福島大喜;上谷幸治郎;能木雅也;古賀大尚;Yuki Shiozaki;乾仁
• 通讯作者: 乾仁

アメリカンモンテカルロとマルチレベルモンテカルロ法－Grant et al. (1996) の価格付けアルゴリズムのマルチレベル化－

美国蒙特卡罗和多级蒙特卡罗方法 - Grant 等人 (1996) 定价算法的多级版本 -

• 发表时间: 2018
• 期刊: 京都大学数理解析研究所講究録
• 作者: 上谷幸治郎;北野基弥;大山秀子;羽鳥仁人;田子敬勉;古賀大尚;能木雅也;乾仁
• 通讯作者: 乾仁

Numerical performance of Multilevel Monte Carlo with two optimization tools for options valuation

具有两种期权估值优化工具的多级蒙特卡罗数值性能

• 发表时间: 2017
• 作者: 高橋直樹;山下晶洸;坂本一史;尾高正朗;服部明弘;松浦賢志;安田賢二;Hitoshi Inui
• 通讯作者: Hitoshi Inui