空間的自己相関のあるパネルデータの複数方程式モデルの一般化積率法推定量開発と応用

空间自相关面板数据多方程模型广义矩法估计器的开发与应用

• 批准号: 90286154
• 负责人: 島根 哲哉
• 金额: --
• 依托单位: Tokyo Institute of Technology
• 依托单位国家: 日本
• 财政年份: 2008
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2008 至 2010
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-90286154/
• 关键词: 経済統計学; 空間計量経済学; 環境分析

本年度は空間的属性を伴うパネルデータについて,空間的自己回帰(SAR)過程に従う誤差項を伴う場合のSURモデルについて,一般化積率法を用いた推定手順を開発し,この推定量について数値実験を通じて有限標本下での性能を明らかにした.これらの成果を学会(日本経済学会,応用地域学会)における発表などを通じて,その問題点と今後の可能性について議論を行うことができた.具体的には,t期に各地点iにおいて観測されるP種類の事象y_<it>=(y_<it>^<(1)>,...,y_<it>^<(P)>)'に対して,それぞれの事象y_<it>^<(p)>ごとに, y_<it>^<(p)>=X_<it>^<(p)>b^<(p)>+e_<it>^<(p)>の線型方程式で定式化したとき, SURとしてe_<it>^<(p)>, e_<it>^<(q)>間で相関を想定すると共に,空間的な関係に応じてe_<it>^<(p)>, e_<jt>^<(p)>間での相関も想定したモデルについて取り組んだ.ここで, X_<it>^<(p)>は外生的な説明変数行列, b^<(p)>は非確率的なパラメータベクトル, e_<it>^<(p)>は撹乱項とする.ここで,推定方法を開発するに当たり,撹乱項e_<it>^<(p)>の確率分布を特定化することを要しない一般化積率法を用いて,より応用研究上有用な手順を開発した点が特徴的といえる.さらに,開発された推定量についてモンテカルロ実験を通じた有限標本下での性能を調べたところ,一般化積率法を採用したパネルデータに関する推定量の先行研究の結果と比べても遜色のない性能が明らかになり,十分実用に耐えるものが得られたことが明らかになった.これらの成果の一部は発表などを通じて公表を行ったが,今後さらに精査を進めた上で雑誌投稿を行う予定である.

This year, the attribute of space is accompanied by the error term in the SAR process, and the general product rate method is used to estimate the order of operation. The estimated value of the parameter is determined by the finite number of parameters. The achievements of the Society (Japan Economic Society, Japan Applied Regional Society) are discussed in the future. The specific event y_<it>=(y_<it>^&lt;(1)&gt;,..., y_<it>^&lt;(P)&gt;)<it>, y_ ^&lt;(p<it>)&gt;=X_<it>^&lt;(p)&gt;b_^&lt;(p)&gt;+e_<it>^&lt;(p)&gt; linear equations are formulated, <it>and the correlation between e_ ^&lt;(p)&gt;, e_<it>^&lt;(q)&gt; <it><jt>is determined. X_<it>^&lt;(p)&gt; is an exogenetic explanation of the number of rows, b^&lt;(p)&gt; is an inaccurate explanation of the number of rows, e_<it>^&lt;(p)&gt; is a disturbing term. In this paper, the method of estimation is developed, and the distribution of the disturbing term e_<it>^&lt;(p)&gt; is specified. In addition, the development of quantitative estimation of performance under finite conditions, the general integration rate method was used to estimate the performance of the first study, which was inferior to that of the second study, which was very useful. A part of the results of this study will be published in the form of public information, and in the future, detailed research will be carried out in the form of contributions.

项目成果

パネルデータのSAR攪乱項を伴うSURモデルの一般モーメント推定量の数値的検討

面板数据SAR扰动项SUR模型通用矩估计器的数值研究

• 发表时间: 2008
• 作者: 武田壮一;五十嵐智子;盛英三;Takeda S;島根 哲哉
• 通讯作者: 島根 哲哉

空間的自己相関を持つパネルデータのSURモデルのGM推定量

具有空间自相关的面板数据 SUR 模型的 GM 估计器

• 发表时间: 2008
• 作者: 武田壮一;五十嵐智子;盛英三;Takeda S;島根 哲哉;島根 哲哉;島根哲哉
• 通讯作者: 島根哲哉

Empirical Study on Determinants of Household Solid Waste and the Effect of the Unit Pricing in Japan

日本家庭固体废物的决定因素及单价影响的实证研究

• 发表时间: 2008
• 作者: 武田壮一;五十嵐智子;盛英三;Takeda S;島根 哲哉;島根 哲哉
• 通讯作者: 島根 哲哉