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Monitaring of parameter chamge in economic time series model

Monitaring of parameter chamge in economic time series model
经济时间序列模型参数变化监测
批准号：
26380279
负责人：
MAEKAWA Koichi
金额：
$3.0万
依托单位：
Hiroshima University of Economics
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2014
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2014-04-01 至 2017-03-31
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26380279/
关键词：
独立成分分析因果序列非正規性構造変化ボラティリティ非定常時系列バブルジャンプ過程経済時系列分析GARCHモデル独立成分分析（ICA）高頻度データ為替変動金融緩和政策効果構造変化点の信頼区間Bootstrap法株価のバブルモデル緩やかな発散過程金融の量的緩和政策効果変数間の因果序列

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Estimation of realized stochastic volatility models using Hamiltonian Monte Carlo-based methods
使用基于哈密顿蒙特卡罗的方法估计已实现的随机波动率模型
DOI： 10.1007/s00180-014-0546-6
发表时间： 2015
期刊： Computational Statistics
影响因子： 1.3
作者： [森本 孝之, 川崎 能典, Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI, 森本 孝之, Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA, Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO, Takayuki MORIMOTO, Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO]
通讯作者： Didit Budi NUGROHO and Takayuki MORIMOTO
VARモデルによる日本の金融緩和政策効果の検証
使用VAR模型验证日本货币宽松政策的效果
DOI： --
发表时间： 2015
期刊： 広島経済大学経済研究論集
影响因子： --
作者： [前川功一, 小村衆一, 永田修一]
通讯作者： 永田修一
Robust estimation of a high-dimensional integrated covariance matrix
高维积分协方差矩阵的鲁棒估计
DOI： 10.1080/03610918.2014.991038
发表时间： 2017
期刊： Communications in Statistics - Simulation and Computation
影响因子： --
作者： [森本 孝之, 川崎 能典, Takayuki MORIMOTO and Yoshinori KAWASAKI, 森本 孝之, Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA]
通讯作者： Takayuki MORIMOTO and Shuichi NAGATA
Testing short-run restrictions in non-Gaussian SVAR model
测试非高斯 SVAR 模型中的短期限制
DOI： --
发表时间： 2016
期刊：
影响因子： --
作者： [Koichi Maekawa, Shuichi Nagata]
通讯作者： Shuichi Nagata
共 27 条
    Statistical inference for extended models in financial time series
    • 批准号：
      23330075
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $6.32万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University of Economics
    Multi-scale modeling of cementitious composites for performance assessment of reinforced concrete infrastructures subjected to coupled with high-cycle load and environmental impacts
    • 批准号：
      20246073
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.62万
    • 财政年份：
      2008
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Econometric Analysis of High Frequency Financial Time Series
    Analysis of stationary ans non-stationary economic time series with structural changes
    • 批准号：
      14330005
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $4.67万
    • 财政年份：
      2002
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University