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Econometric Analysis of High Frequency Financial Time Series
高频金融时间序列的计量经济学分析
基本信息
- 批准号：18330041
- 负责人：
- 金额：$ 5.4万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
- 财政年份：2006
- 资助国家：日本
- 起止时间：2006 至 2008
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
本研究の研究成果は大きく分けると以下の3点に集約される。(1) ファイナンス理論から導き出される金融商品の価格と計量ファイナンスのモデルから導出される価格の比較を行い、計量ファイナンスのモデルからの価格の方が現実の市場で観察される価格に近い。(2) 高頻度データから計算されるRVに対して時系列分析を行うと長期記憶性を有する。(3) 実際のデータに対して時系列モデルを使って長期記憶性のパラメーターを推定すると推定期間毎や推定方法によって異なり、安定していない。
The results of this study are summarized as follows: 1. (1)The theory of financial products, the measurement of financial products, the comparison of financial products, the measurement of financial products, the measurement of financial (2)High frequency calculation of RV series analysis and long-term memory (3)The time series of real time data is different from the time series of long-term memory data. The time series of real time data is different from the time series of long-term memory data.
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
A Comparison of Estimators for Long-Memory Process - Simulation and Emprical Study -
长记忆过程估计器的比较 - 模拟和实证研究 -
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Yasuyoshi Tokutsu;Shuichi Nagata and Koichi Maekawa
- 通讯作者：Shuichi Nagata and Koichi Maekawa
Jump diffusion model with application to the Japanese stock market
- DOI：10.1016/j.matcom.2008.01.030
- 发表时间：2008-07
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：K. Maekawa;Sangyeol Lee;Takayuki Morimoto;Ken-ichi Kawai
- 通讯作者：K. Maekawa;Sangyeol Lee;Takayuki Morimoto;Ken-ichi Kawai
Long memory in Realized Volatility of Return on Yen/doll$ Exchange rate during three Financial Crises
三次金融危机期间日元/多美元汇率的实际回报率的长期记忆
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Koichi Maekawa;Lu Xinhong
- 通讯作者：Lu Xinhong
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{{ truncateString('MAEKAWA Koichi', 18)}}的其他基金
Monitaring of parameter chamge in economic time series model
经济时间序列模型参数变化监测
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26380279 - 财政年份：2014
- 资助金额：
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$ 5.4万 - 项目类别：
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钢筋布置细节及加固方法对钢筋混凝土柱抗震性能评价体系
- 批准号：
08555109 - 财政年份：1996
- 资助金额：
$ 5.4万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
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- 批准号：
07455180 - 财政年份：1995
- 资助金额：
$ 5.4万 - 项目类别：
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相似海外基金
計量ファイナンスにおける理論・実証的分析
数量金融的理论与实证分析
- 批准号：
96J00225 - 财政年份：1998
- 资助金额：
$ 5.4万 - 项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows