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Econometric Analysis of High Frequency Financial Time Series

Econometric Analysis of High Frequency Financial Time Series
高频金融时间序列的计量经济学分析
批准号：
18330041
负责人：
MAEKAWA Koichi
金额：
$5.4万
依托单位：
Hiroshima University of Economics (2007-2008)Hiroshima University (2006)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
2006
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2006 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18330041/
关键词：
計量経済学計量ファイナンス高頻度データ長期記憶性金融危機ARFIMAXモデル情報流入フーリエ推定量Realized VolatilityARFIMAモデルウェーブレット為替レート変動モデルジャンプ付き拡散過程GRACHモデル株価時系列モデルCUSUM test

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本研究の研究成果は大きく分けると以下の3点に集約される。(1) ファイナンス理論から導き出される金融商品の価格と計量ファイナンスのモデルから導出される価格の比較を行い、計量ファイナンスのモデルからの価格の方が現実の市場で観察される価格に近い。(2) 高頻度データから計算されるRVに対して時系列分析を行うと長期記憶性を有する。(3) 実際のデータに対して時系列モデルを使って長期記憶性のパラメーターを推定すると推定期間毎や推定方法によって異なり、安定していない。
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会议论文
イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証
使用日内 VaR 的 GARCH 模型对比演示
DOI： --
发表时间： 2006
期刊： 統計数理 54巻・1号
影响因子： --
作者： [森本 孝之, 川崎 能典]
通讯作者： 川崎 能典
株価収益率におけるボラティリティの長期依存性に関する一考察
波动率对股票收益的长期依赖性研究
DOI： --
发表时间： 2008
期刊： 広島経済大学経済研究論集 30(3・4)
影响因子： --
作者： [前川功一, 河合研一]
通讯作者： 河合研一
A Comparison of Estimators for Long-Memory Process - Simulation and Emprical Study -
长记忆过程估计器的比较 - 模拟和实证研究 -
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Yasuyoshi Tokutsu, Shuichi Nagata and Koichi Maekawa]
通讯作者： Shuichi Nagata and Koichi Maekawa
Jump diffusion model with application to the Japanese stock market
DOI： 10.1016/j.matcom.2008.01.030
发表时间： 2008-07
期刊： Math. Comput. Simul.
影响因子： --
作者： [K. Maekawa;Sangyeol Lee;Takayuki Morimoto;Ken-ichi Kawai]
通讯作者： K. Maekawa;Sangyeol Lee;Takayuki Morimoto;Ken-ichi Kawai
共 18 条
    Monitaring of parameter chamge in economic time series model
    • 批准号：
      26380279
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University of Economics
    Statistical inference for extended models in financial time series
    • 批准号：
      23330075
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $6.32万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University of Economics
    Multi-scale modeling of cementitious composites for performance assessment of reinforced concrete infrastructures subjected to coupled with high-cycle load and environmental impacts
    • 批准号：
      20246073
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.62万
    • 财政年份：
      2008
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Analysis of stationary ans non-stationary economic time series with structural changes
    • 批准号：
      14330005
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $4.67万
    • 财政年份：
      2002
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University
    海外基金