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Theory and application of integration and co-integration analysis for economic time series

Theory and application of integration and co-integration analysis for economic time series
经济时间序列积分与协整分析理论与应用
批准号：
06451103
负责人：
MAEKAWA Koichi
金额：
$2.88万
依托单位：
HIROSHIMA UNIVERSITY
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
财政年份：
1994
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
1994 至 1996
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-06451103/
关键词：
unit rootcointegrationperiodically integrationbootstrapfinancial time seriesARCH modelEconomic databasemacroeconomic time series金属時系列データベース単位根検定共和分のヨハンセン検定在庫投資モデルリサンプリング景気循環和分・共和分分析自己回帰モデルヨハンセンテスト共和分の検

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Over the period of 1994-96 we investigated problems of economic time series associated with integrated and co-integrated time series. Outcomes of our research is classified into the following categories :(1) Theoretical research・New methods of unit root test (1,2 by K.Maekawa and H,Hisamatsu)・Asymptotic inference on a regression model with I(1) regressor (3,4 by K.Maekawa)・Asymptotic inference on SUR model with non-normal errors (6 by K.Maekawa)・Re-examination of Johansen's test of co-integration (15 by M.Odaki)・Bootstrap method for time series analysis(16,17 by J.Fukuchi)(2) Applied research・Applications of co-integration test to financial time series (7,8 by T.Kitaoka)・Applications of ARCH and co-integration models to inventory investment (9,10 by I.Ginama)・Empirical macroeconomics based on time series data (13,14 by J.Yano)(3) Research on database・Data base of economic time series (11,12 by Y.Tsubaki)
期刊论文(76)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
Y.Tsubaki: "Retrieval system for economic time series data on network environment" The Hiroshima Economic Review. Vol.19. 1-16 (1996)
Y.Tsubaki：“网络环境下的经济时间序列数据检索系统”《广岛经济评论》。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
前川功一: "Rrewhitened unit root test" Economics Letters. 45. 145-153 (1994)
Koichi Maekawa：“Rrewhitened 单位根检验”《经济学快报》45. 145-153 (1994)。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
北岡孝義: "株価変動と可変的トレンド・モデル" 広島大学経済論叢. 18. 169-192 (1994)
Takayoshi Kitaoka：“股票价格波动和可变趋势模型”广岛大学经济评论系列。18. 169-192 (1994)
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
椿康和: "わが国におけるインターネットの展開と課題" 広島大学経済論叢. 18(掲載予定). (1995)
椿安一：《日本互联网的发展与挑战》广岛大学经济评论系列18（待出版）。
DOI： --
发表时间：
期刊：
影响因子： --
作者： []
通讯作者：
共 65 条
    Monitaring of parameter chamge in economic time series model
    • 批准号：
      26380279
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $3.0万
    • 财政年份：
      2014
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University of Economics
    Statistical inference for extended models in financial time series
    • 批准号：
      23330075
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    • 资助金额：
      $6.32万
    • 财政年份：
      2011
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      Hiroshima University of Economics
    Multi-scale modeling of cementitious composites for performance assessment of reinforced concrete infrastructures subjected to coupled with high-cycle load and environmental impacts
    • 批准号：
      20246073
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
    • 资助金额：
      $30.62万
    • 财政年份：
      2008
    • 负责人：
      MAEKAWA Koichi
    • 依托单位：
      The University of Tokyo
    Econometric Analysis of High Frequency Financial Time Series
    海外基金