非正規誤差項を用いた計量経済学における推定量と検定統計量の効率性についての研究

使用非正态误差项研究计量经济学中估计量和检验统计量的效率

• 批准号: 05730011
• 负责人: 長谷川 光
• 金额: $ 0.32万
• 依托单位: Hokkaido University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
• 财政年份: 1993
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 1993 至 无数据
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-05730011/
• 关键词: spherically symmetric分布; SURE; scale mixture of normal distribution; matric t分布; Edgeworth series分布

計量経済学に用いられる回帰分析では、通常、誤差項に正規分布を仮定している。本研究では、誤差項の正規性を緩めた場合の回帰係数及び誤差項の分散の推定量の性質を幾つかのモデルについて考察した。具体的にはspherically symmetric分布を誤差項の分布として用いた。1.Revankar(1976,JASA)で用いられた2本の式からなるZellnerのSURE(seemingly unrelated regression equations)モデルについて、誤差項にspherically symmetric分布の1つである行列t分布(matric tdistribution)を仮定し、Zellner推定量の小標本特性を求めた。Zellner推定量を求めるとき、誤差項の共分散行列の推定量として、各式に含まれる説明変数のみを使って得られた残差を用いるrestricted推定量と体系に含まれる全ての説明変数を使って得られた残差を用いるunrestricted推定量の2つが考えられる。Revankarは推定量の共分散行列を比較して、unrestricted Zellner推定量がrestricted Zellner推定量よりも良い領域があることを示したが、本研究では、誤差項の分布が正規分布から離れるにつれて上で述べた領域が大きくなることを示した。2.稲垣の損失関数のもとで線形回帰モデルのlocation parameterとscale parameterについての幾つかの推定量(最尤推定量、Stein推定量等)のrisk performanceを比較した。その際、誤差項の分布として、正規分布のみならず、spherically symmetric分布の1つであるSN分布(scale mixture of normal distribution)をも考慮した。これらの研究結果は現在専門誌に投稿中である。また、現在、数人の共同研究者とEdgeworth series分布を用いた回帰モデルにおける回帰係数の推定量の性質について研究中である。

In econometrics, regression analysis is used to determine the normal distribution of normal and error terms. In this study, we investigate the return coefficient and the dispersion of error term in the case of normalization and relaxation. The error term is spatially symmetric. 1. Revankar (1976,JASA) uses the term "Zellner's SURE(seemingly unrelated regression equations)" to determine the matrix t distribution of the spherically symmetric error term. Zellner estimation quantity, error term co-dispersion row estimation quantity, all kinds of inclusive description variable quantity, residual quantity, restricted estimation quantity, system inclusive description variable quantity, residual quantity, unrestricted estimation quantity, residual quantity Revankar compares the co-dispersed ranks of the extrapolated quantities, and shows that there is no good field for the unrestricted Zellner extrapolated quantities compared to the restricted Zellner extrapolated quantities. In this study, we show that the distribution of the error term is different from the normal distribution, and the range of the extrapolated quantities is very large. 2. Comparison of risk performance between location parameter and scale parameter of linear regression model and estimation quantity (especially estimation quantity, Stein estimation quantity, etc.). The distribution of error terms, normal distribution, spherically symmetric distribution and SN distribution (scale mixture of normal distribution) are considered. The results of this study are now published in the journal. A number of co-researchers have studied the properties of the regression coefficients for Edgeworth series distributions.