权益分类	功能权益	普通用户	{{item.name}}会员
{{category.name}}	{{benefitItem.name}}

ゲーム理論の統計力学による定式化と経済物理への展開

使用统计力学阐述博弈论及其扩展到经济物理学

基本信息

批准号：
15740229
负责人：
井上純一
金额：
$ 1.98万
依托单位：
Hokkaido University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份：
2004
资助国家：
日本
起止时间：
2004 至 2005
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15740229/
关键词：
ゲーム理論統計力学経路積分市場履歴為替レート待ち行列パレート則経済物理マイノリティ・ゲーム市場の履歴母関数の経路積分表示不規則スピン系のダイナミックスマルチ・エージェント系動的母関数の方法動的平均場理論エージェントボラティリティ

项目摘要

本研究課題最終年度のである今年度は,今まで3年間にわたり取り組んできた経路積分の方法を用いた市場履歴を含むマイノリティゲームのダイナミックスに関する解析を完成させた(プレプリント:Generating functional analysis of Minority Game with Inner Product Strategy Definitions, J.Inoue and A.C.C.Coolen).解析結果は簡単な計算機シミュレーション結果と一致した.ここでの結果は複数のトレーダーが過去まで遡る市場の履歴を情報源として共有し,自分の「売り」「買い」に関する意思決定に用いる場合,過去に履歴を遡って使うことで市場の揺らぎ(ボラティリティ)を小さくすることができるが,ボラテイリィティを最小にする履歴数が存在し,この臨界履歴数を越えると,より過去に遡った履歴を用いることによっては市場を安定化することはできないこと(ボラティリティをいくらでも小さくすることはできないこと)が明らかになった.さらに,当初の予定にあった[経済物理への展開]であるが,今年度は上記のゲーム理論に関する結果の他に,Sony bankに代表されるネットバンクの円ドル為替レートの変動メカニズムが自然界に現れるFirst Passage Timeの問題と等価であることを見出し,その統計的性質を調べるための解析手法を考案した.また,待ち行列の理論を用いることにより,顧客がネットワークにログインしてから,レートが変動するまでの平均待ち時間,及び,平均レート変動幅を評価する方法論を提示し,Sony bankの所有する実データの解析結果と一致した(Sony佐塚直也氏との共同研究).さらに,所得分布の冪則(いわゆるパレート則)をミクロなモデルから導出する試みとして,「壺モデル」と呼ばれるモデルを用いて,人々の間のお金の流れを数理モデル化し,それを解析することで,パレート則が出現する条件を詳細に議論することができた.これらの結果はいずれも今年6月にイタリアで開催される国際会議で発表予定である.プレプリント,掲載状況はhttp://chaosweb.complex.eng.hokudai.ac.jp/~J_inoue/で逐次報告していくので参照されたい.

The most recent year of this study, this year, this year, in the past three years, the data acquisition organization has adopted the method of road classification in the stock market, which has been implemented in the stock market. It has been completed through the analysis of the data in the stock market (Generating functional analysis of Minority Game with Inner Product Strategy Definitions, J.Inoue and A.C.C.Coolen). The analysis results show that the results are consistent with each other. The results show that there is a general agreement between the source and the source of information reports in the market, which means that you have decided to use the company. by using this method, the minimum number of employees in the market will exist in the market. In the past few years, the number of employees in the market has become more and more serious. In the past, the market has been stabilized and the market has become stable. In the first place, it was scheduled that the physical education system was launched. This year, the results of the theory of computer science and technology show that the results of this year are different. The representative of Sony bank is responsible for the development of First Passage Time problems in the natural world. The results show that the statistics are based on the performance statistics. The average waiting time, the average waiting time, the In this paper, the distribution of the data is analyzed, and the distribution is analyzed in this paper. in this paper, the distribution of the data, the distribution of the distribution, the distribution of the distribution, the distribution As a result of the negotiations, we started to review the schedule of the International Conference on International Conference in June this year. This is not the case. The http://chaosweb.complex.eng.hokudai.ac.jp/~J_inoue/ reports on a case-by-case basis.