Research on multi-period Value Measure and Finance-Actuary

多期价值计量与财务精算研究

• 批准号: 17340023
• 负责人: KUSUOKA Shigeo
• 金额: $ 7.44万
• 依托单位: The University of Tokyo
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
• 财政年份: 2005
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2005 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17340023/
• 关键词: 確率論; ファイナンス、リスクの計量化; 数値数学; CTE; リスク尺度; 転換社債; 楠岡近似; 漸近展開; マリアバン解析; デリバティブ; 独立同分布; 市場リスク; オペレーショナルリスク; 中心極限定理; 独立変数の和; フアツトテイル; 株式価値の希薄化; 積分の変数変換公式; リスクの計量化; 拡散過程; バリューアトリスク; 数値計算; 法則普遍性; 保険; 吸収壁; ディリクレ境界条件; 法則不変性

(1) 離散時間多期間リスク尺度の時間間隔をゼロに近づけたときの極限の研究した、及び法則不変な凸リスク尺度の特徴付け定理の簡略な証明を与えた(2) 同分布を持つ独立な確率変数の和に関する研究(3) 拡散過程に関する期待値を高速に求める手法の研究

(1) the study on the limit of time-to-time, multi-time and short-time transmission, and the principle that the theorem of special payment on the scale of non-continuous transmission provides a brief description of the proof of accuracy and accuracy. (2) the study of the probability of independent assurance and performance in the same distribution. (3) the study of high-speed tracking techniques in the process of dispersion.

项目成果

Malliavin calculus and Computational Fimamce

Malliavin 微积分和计算金融

• 发表时间: 2008
• 作者: Hayashi;T.;S. Kusuoka
• 通讯作者: S. Kusuoka

Consistent estimation of covariation under nonsynchronicity, Stat

非同步性下协变的一致估计，Stat

• 发表时间: 2008
• 期刊: Inference Stoch. Process11 no.1
• 作者: Hayashi;T.;S. Kusuoka
• 通讯作者: S. Kusuoka

Consistent estimation of covariation under nonsynchronicity

非同步下协变的一致估计

• 发表时间: 2008
• 期刊: Statistical Inference Stochastic Process 11
• 作者: S. Kusuoka;H.Osajima;Takaki Hayashi
• 通讯作者: Takaki Hayashi

Malliavin calculus and Computational Fimamce, Minisymposium on stochastic analysis in the occasion of the award the Degree of a Doctor Honoris Causa to Professor Paul Malliavin

Malliavin 微积分和计算 Fimamce，随机分析小型研讨会，为 Paul Malliavin 教授授予荣誉博士学位

• 发表时间: 2008
• 作者: Hayashi;T.;S. Kusuoka;Shigeo Kusuoka;S. Kusuoka;S. Kusuoka
• 通讯作者: S. Kusuoka

Homogeneous Law-Invariant Multiperiod Value Measures and their Limits

齐次定律不变的多周期价值测度及其局限性

• 发表时间: 2007
• 期刊: J. Math. Sci. Univ. Tokyo 14巻2号(印刷中)
• 作者: Kusuoka;S.
• 通讯作者: S.