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α対称安定過程から導かれる確率微分方程式

α对称稳定过程推导的随机微分方程

基本信息

批准号：
07J07658
负责人：
土屋貴裕
金额：
$ 0.7万
依托单位：
Tokyo Institute of Technology
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2007
资助国家：
日本
起止时间：
2007 至无数据
项目状态：
已结题

来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-07J07658/
关键词：
Stochastic Flow 対称安定過程

项目摘要

(1) 研究も目的と内容:研究の目的の根本はブラウン運動で構築されている理論を対称安定過程の視点に立って徹底的に調べ、もし差異があるならば、なぜそれが生じるのかを解明することにあった。具体的にはFlowが構成できるか否か。そして出来るとすればインデックスであるαによってどのような違いがあるかを明白にすることが目的である。(2) どのような計画であり、その達成率はどうか:上記にある3ステップを順にこなしていく計画をたてたA) 一次元の場合にFlowが構成可能かを調べるB) 可能ならば多次元への考察を、不可能ならば何がそうさせるのかを判明させるC) ジャンプの度合いを示すパラメータαによる感応度を考察する得られている研究成果はCまで全て達成、すなわちFlowの構成は可能であり、それをパラメータαによって決定付けることが出来た。加えて申請書に記載した研究テーマをファイナンスへの応用を実行するためにウィーン工科大学のTeichmann教授と共同研究を推進させた。具体的にはウィーンで行われた学会Workshop and Mid-Term Conference on Advanced Mathematical Methods for Financeに参加した後にウィーンに短期間滞在して、集中的にTeichmann教授と議論することで展望と飛躍への可能性を得て、帰国してからも共同研究者である立命館大学の赤堀准教授と積極的に議論を重ねた。一方、国内の活動は、上記のFlowの報告を確率論セミナーで報告したのを皮切りにして、年末のJAFEEや年始の科研費研究集会「数理ファイナンスとその周辺」においてTeichmann教授とのその共同研究の結果を報告するなど活発に行った。

(1) the content of the purpose of the study: the purpose of the study is to study the fundamental purpose of the study. The purpose of the study is to study the content of the purpose of the study: the purpose of the study is to study the content of the purpose of the study: the purpose of the study is to study the content of the purpose of the study: the purpose of the study is to study the content of the purpose of the study: the purpose of the study is to determine the stability of the process. The specific word "Flow" means "no". I don't know. I don't know. I don't know what I mean. (2) the rate of success of the Flow project is different from that of the previous one. (2) the completion rate of the project is different. (2) the completion rate of the plan is different. It is not possible to determine that the results of the study are complete, that the Flow is possible, and that the decision to pay for it is based on the accuracy of the study. In addition, we will make a joint study of Professor Teichmann of the University of Engineering in order to make a joint study. In the future, Professor Teichmann will stay in the hospital for a short period of time, focusing on Professor Teichmann's discussion, prospect, possibility, co-researcher, prospective professor, prospective professor and prospective professor. One party, the domestic activity group, the online Flow report report confirmation rate discussion, the report, the leather cutting cycle, the JAFEE research gathering at the end of the year and the beginning of the year, the "Mathematical and Scientific Research week", the professor of science and technology, the professor of science and technology, the Teichmann research team, the results of the joint research and the results of the report, and the annual research meeting of the scientific research institute.