Weak Instruments Problems in Macro-Finance Analysis and Tests of Predictability

宏观金融分析与可预测性检验中的弱工具问题

• 批准号: 18730141
• 负责人: OKUBO Masakatsu
• 金额: $ 1.14万
• 依托单位: University of Tsukuba
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
• 财政年份: 2006
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2006 至 2008
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18730141/
• 关键词: 操作変数法; 一般化積率法; 弱操作変数; 弱識別; 異時点間代替の弾力性; 経済統計学; オイラー方程式

マクロ経済や金融の実証分析では、理論モデルを検証するために操作変数法や一般化積率法と呼ばれる統計手法が広く用いられている。しかしながら、弱操作変数と呼ばれる問題があるとき、操作変数法や一般化積率法は、誤った結論を導く可能性が高くなる。本研究では、実際にこの弱操作変数問題によって、実証結果(理論モデルの推定や仮説検定の結果)がどのように影響され、またその深刻度はどの程度であるかを明らかにした。

Financial evidence analysis, theoretical evidence analysis, general product analysis and statistical methods The problem of weak operation is that the probability of error is high. This study is based on the analysis of the actual weak operator problem and the experimental results (theoretical and estimated results).

项目成果

The Intertemporal Elasticity of Substitution : An Analysis Based on Japanese Data

替代的跨期弹性:基于日本数据的分析

• 发表时间: 2009
• 期刊: Department of Social Systems and Management Discussion Paper Series No.1229
• 作者: Ashiya;M;M. Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;芦谷政治;M.Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;Masakatsu Okubo
• 通讯作者: Masakatsu Okubo

Estimating Euler Equations with the Return on Total Wealth

用总财富回报估计欧拉方程

• 发表时间: 2006
• 期刊: Department of Social Systems and Management Discussion Paper Series No.1159
• 作者: Ashiya;M;M. Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;芦谷政治;M.Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;Masakatsu Okubo;Masakatsu Okubo;Masakatsu Okubo
• 通讯作者: Masakatsu Okubo

Incomplete Risk Sharing and the Response of Consumption to Income Changes

不完全风险分担与消费对收入变化的响应

• 发表时间: 2007
• 作者: Ashiya;M;M. Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;芦谷政治;M.Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;M.Ashiya;Masakatsu Okubo;Masakatsu Okubo;Masakatsu Okubo;大久保正勝
• 通讯作者: 大久保正勝