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Inference based on stopping times for econometric models represented by random fields

Inference based on stopping times for econometric models represented by random fields
基于随机场表示的计量经济模型的停止时间的推断
批准号：
19530179
负责人：
永井 圭二
金额：
$1.75万
依托单位：
Yokohama National University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19530179/
关键词：
計量経済学ファイナンス停止時刻オンラインリスク管理逐次統計学経済統計

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本研究では停止時刻を用いた統計的推測の理論についての研究を行い、応用としてオンラインモニタリングへの適用を考えた。特に、(1)経済時系列が定常的であるか爆発的であるかのモニタリング、(2)金融資産価格のリスク管理に用いることができる変動性のオンライン推定方法、(3)ベンチャー企業の倒産、合併、上場のオンラインモニタリングについて考察した。
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会议论文
Prediction of failure and IPO of ventures in multiplicative intensity model with time varying covariates
随时间变化协变量的乘法强度模型对企业失败和 IPO 的预测
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [Nagai, K., Z. Song]
通讯作者： Z. Song
Asymptotics of sequential tests for some Markov chains via convergence to diffusion
通过收敛到扩散对某些马尔可夫链进行顺序检验的渐近
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Nagai, K., K. Hitomi, Y. Nishiyama]
通讯作者： Y. Nishiyama
単位根と分岐過程のcriticalityの逐次検定
单位根和分枝过程临界性的序贯检验
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [永井圭二, 人見光太郎, 西山慶彦, Hiroaki Chigira and Tsunemasa Shiba, 永井圭二]
通讯作者： 永井圭二
Nonparametric Estimation of Multivariate Volatilities for Non-synchronous Observations
异步观测多元波动率的非参数估计
DOI： --
发表时间： 2007
期刊：
影响因子： --
作者： [永井圭二, 宋明子]
通讯作者： 宋明子
共 7 条
    非エルゴード的時系列に関する情報量に基づく統計的逐次解析
    • 批准号：
      24K04816
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.83万
    • 财政年份：
      2024
    • 负责人：
      永井 圭二
    • 依托单位：
      Yokohama National University
    Statistical sequential analysis on Galton-Watson branching processes by stopping times based on information
    • 批准号：
      21K01422
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.58万
    • 财政年份：
      2021
    • 负责人：
      永井 圭二
    • 依托单位：
      Yokohama National University
    多変量セミパラメトリック生存時間分析のパネルデータへの応用
    海外基金