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Analysis of Multivariate Distribution from a new standpoint
从新的角度分析多元分布
基本信息
- 批准号：19530181
- 负责人：
- 金额：$ 1.66万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2007
- 资助国家：日本
- 起止时间：2007 至 2010
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
On multivariate distributions, we have got following results ; 1) For Wishart distributions, we derived the distribution of the sample eigenvalues and eigenvectors when population eigenvalues are block-wise infinitely dispersed. 2) For multivariate normal distributions, we derived an admissible estimator of population eigenvalues with respect to a normalized quadratic loss function. 3) For elliptically contoured distributions, we improved the classical estimator of the population contribution rates.
关于多元分布，我们得到了以下结果； 1）对于Wishart分布，我们得出了当人口特征值无限分散时，我们得出了样本特征值和特征向量的分布。 2）对于多元正常分布，我们在归一化二次损耗函数方面得出了对种群特征值的可接受估计量。 3）对于椭圆形的轮廓分布，我们改善了人口贡献率的经典估计器。
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
Asymptotic Distribution of Wishart Matrix for Block-wise Dispersion of Population Eigenvalues
群体特征值分块离散的 Wishart 矩阵渐近分布
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Yo Sheena;A.Takemura
- 通讯作者：A.Takemura
Asymptotic distribution of Wishart matrix for block-wise dispersion ofpopulation eigenvalues
群体特征值分块离散的 Wishart 矩阵渐近分布
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Yo Sheena;Akimichi Takemura
- 通讯作者：Akimichi Takemura
Admissible estimator of the eigenvalues of the variance-covariance matrix for multivariate normal distributions
- DOI：10.1016/j.jmva.2010.12.007
- 发表时间：2009-08
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Y. Sheena;A. Takemura
- 通讯作者：Y. Sheena;A. Takemura
Admissible Estimator of the Eigenvalues of Variance-Covariance Matrix for Multivariate Normal Distributions
多元正态分布方差-协方差矩阵特征值的容许估计量
- DOI：
- 发表时间：
- 期刊：
- 影响因子：1.6
- 作者：Yo Sheena;Akimichi Takemura
- 通讯作者：Akimichi Takemura
An asymptotic expansion of Wishart distribution when the population eigenvalues are infinitely dispersed
当总体特征值无限分散时 Wishart 分布的渐近展开
- DOI：
- 发表时间：2007
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Yo Sheena;Akimichi Takemura
- 通讯作者：Akimichi Takemura
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