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On the inference of stochastic regression models
关于随机回归模型的推断
基本信息
- 批准号：19530184
- 负责人：
- 金额：$ 1.91万
- 依托单位：
- 依托单位国家：日本
- 项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
- 财政年份：2007
- 资助国家：日本
- 起止时间：2007 至 2009
- 项目状态：已结题
- 来源：
- 关键词：
项目摘要
I have mainly considered estimation and testing of the asymptotic covariance matrix of the QMLE or GMME in stochastic regression models where explanatory variables are stochastic. In these models, I have obtained asymptotic results and also simulation results using some bootstrap methods when explanatory variables are given (conditional models) as well as not given (unconditional models). In addition, I have obtained an empirical result using foreign exchange rate data in the conditional theteroskedastic VAR model derived from multivariatet distribution, an analysis of cross-correlations using high-frequency future data of energy prices, a new weak exogeneity result, and a note on a bootstrap procedure in White's test of heteroskedasticity.
我主要考虑的估计和检验的渐近协方差矩阵的QMLE或GMME在随机回归模型中的解释变量是随机的。在这些模型中，我已经得到了渐近结果，也使用一些自助方法的模拟结果时，解释变量给定（条件模型），以及不给定（无条件模型）。此外，本文还利用基于多变量分布的条件异方差VAR模型中的汇率数据进行了实证分析，利用能源价格的高频期货数据进行了互相关分析，得到了一个新的弱外生性结果，并对白色异方差检验中的自助过程进行了说明。
项目成果
期刊论文数量（0）
专著数量（0）
科研奖励数量（0）
会议论文数量（0）
专利数量（0）
ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析
使用汽油、煤油和原油三种商品期货的高频数据进行时间序列相关性分析
- DOI：
- 发表时间：2010
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：程島次郎;森本孝之
- 通讯作者：森本孝之
The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix : coskewness and cokurtosis
具有时变条件协方差矩阵的资产定价模型的鲁棒性：协偏度和峰度
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Jiro Hodoshima;Masakazu Ando;程島次郎;程島次郎
- 通讯作者：程島次郎
Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs. pairs bootstrap
引导随机回归模型：野生引导与成对引导
- DOI：
- 发表时间：2009
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：Jiro Hodoshima;Masakazu Ando
- 通讯作者：Masakazu Ando
The robustness of asset pricing models: Coskewness and cokurtosis II
资产定价模型的稳健性：协偏度和峰度 II
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：大野正智;SaangJoon Baak;Jiro Hodoshima and Masakazu Ando;大野正智;大野正智;Jiro Hodoshima
- 通讯作者：Jiro Hodoshima
原油、ガソリン, 灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析
使用原油、汽油和煤油三种商品期货的高频数据进行互相关分析
- DOI：
- 发表时间：2008
- 期刊：
- 影响因子：0
- 作者：程島次郎;森本孝之
- 通讯作者：森本孝之
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