On the inference of stochastic regression models

关于随机回归模型的推断

基本信息

  • 批准号：
    19530184
  • 负责人：
    HODOSHIMA Jiro
  • 金额：
    $ 1.91万
  • 依托单位：
    Nagoya City University
  • 依托单位国家：
    日本
  • 项目类别：
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 财政年份：
    2007
  • 资助国家：
    日本
  • 起止时间：
    2007 至 2009
  • 项目状态：
    已结题

项目摘要

I have mainly considered estimation and testing of the asymptotic covariance matrix of the QMLE or GMME in stochastic regression models where explanatory variables are stochastic. In these models, I have obtained asymptotic results and also simulation results using some bootstrap methods when explanatory variables are given (conditional models) as well as not given (unconditional models). In addition, I have obtained an empirical result using foreign exchange rate data in the conditional theteroskedastic VAR model derived from multivariatet distribution, an analysis of cross-correlations using high-frequency future data of energy prices, a new weak exogeneity result, and a note on a bootstrap procedure in White's test of heteroskedasticity.
我主要考虑了在解释变量随机变量的随机回归模型中QMLE或GMME的渐近协方差矩阵的估计和测试。在这些模型中，当给出解释变量（条件模型）以及未给出的解释变量时（无条件模型）时，我获得了渐近结果和模拟结果。此外，我还使用条件性的theteroskedastic var模型中的外汇率数据获得了经验结果，这些模型是从多节点分布中得出的，使用高频的能源价格的高频未来数据对互相关的分析，新的弱外生性结果以及对heteroskedasticity heteroskedasticity的bootstrap程序的新注释。

项目成果

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专利数量（0）
The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix : coskewness and cokurtosis
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The robustness of asset pricing models: Coskewness and cokurtosis II
资产定价模型的稳健性：协偏度和峰度 II
  • DOI：
  • 发表时间：
    2008
  • 期刊：
    mimeograph
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    大野正智;SaangJoon Baak;Jiro Hodoshima and Masakazu Ando;大野正智;大野正智;Jiro Hodoshima
  • 通讯作者：
    Jiro Hodoshima
On the inference of stochastic regression models
关于随机回归模型的推断
  • DOI：
  • 发表时间：
    2008
  • 期刊：
  • 影响因子：
    0
  • 作者：
    程島次郎;森本孝之;森本孝之;大野正智;大野正智;Jiro Hodoshima;大野正智;程島次郎
  • 通讯作者：
    程島次郎
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