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Studies on the valuation model of new financial derivatives and itsapplications

Studies on the valuation model of new financial derivatives and itsapplications
新型金融衍生品估值模型及其应用研究
批准号：
19810002
负责人：
YAGI Kyoko
金额：
$1.97万
依托单位：
The University of Tokyo
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19810002/
关键词：
金融派生商品資金調達最適投資リアルオプションモデル化最適政策金融工学

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
新たな金融派生商品の評価モデルとその応用に向けて, 本研究ではコールオプション条項付き転換社債と仕組債の中でも買戻し請求権付き他社株転換社債や償還条項付き為替リンク債の評価を行った. さらに, 株式, 社債, 転換社債を発行することによる資金調達や有限期間を設定した企業の最適投資戦略についての理論的研究を行い, 企業価値評価や最適資本構成について議論した.
英文摘要
新たな金融派生商品の評価モデルとその応用に向けて, 本研究ではコールオプション条項付き転換社債と仕組債の中でも買戻し請求権付き他社株転換社債や償還条項付き為替リンク債の評価を行った. さらに, 株式, 社債, 転換社債を発行することによる資金調達や有限期間を設定した企業の最適投資戦略についての理論的研究を行い, 企業価値評価や最適資本構成について議論した.
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会议论文
The Valuation of Callable Financial Commodities with Two Stopping Boundaries
具有两个停止边界的可赎回金融商品的估值
DOI： --
发表时间： 2009
期刊： Recent Advances in Financial Engineering
影响因子： --
作者： [Sawaki, K., Suzuki, A., Yagi, K.]
通讯作者： K.
The Valuation of Convertible Bonds with Parisian-Style Call Provisions
具有巴黎式赎回条款的可转换债券的估值
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Yagi, K.]
通讯作者： K.
有限期間における最適投資戦略と資本構成
有限时期内最优的投资策略和资本结构
DOI： --
发表时间： 2009
期刊：
影响因子： --
作者： [Yagi, K. and K. Sawaki, 八木恭子・高嶋隆太・澤木勝茂]
通讯作者： 八木恭子・高嶋隆太・澤木勝茂
The Valuation ofCallable-Putable Contingent Claimswith Some Applications intoStructured Commodities
可赎回/可回售或有债权的估值及其在结构性商品中的一些应用
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [Katsushige Sawaki, Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi]
通讯作者： Atsuo Suzuki and Kyoko Yagi
共 29 条
    Studies on the investment decisions with convertible debt financing
    • 批准号：
      22710135
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    • 资助金额：
      $1.33万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      YAGI Kyoko
    • 依托单位：
      Akita Prefectural University
    海外基金