Cointegration Analysis of I(2) Non-Stationary Time Series Data
Cointegration Analysis of I(2) Non-Stationary Time Series Data
I(2)非平稳时间序列数据的协整分析
批准号：
19830111
负责人：
KURITA Takamitsu
金额：
$1.08万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Young Scientists (Start-up)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2008
中文摘要
翻译
本研究の主題は、計量経済学の手法である「共和分分析」である。次数が2である経済時系列変数(データを定常とするのに2階の差分を取る必要のある変数,variables integrated of order 2,以下I(2)変数と略記)の共和分分析について、理論及び実証の双方の観点から研究を行った。I(2)変数を含む経済データに構造変化が生じている場合の共和分検定など、I(2)変数の共和分分析を行う上で有用な研究成果を得ることがえきた。
英文摘要
本研究の主題は、計量経済学の手法である「共和分分析」である。次数が2である経済時系列変数(データを定常とするのに2階の差分を取る必要のある変数,variables integrated of order 2,以下I(2)変数と略記)の共和分分析について、理論及び実証の双方の観点から研究を行った。I(2)変数を含む経済データに構造変化が生じている場合の共和分検定など、I(2)変数の共和分分析を行う上で有用な研究成果を得ることがえきた。
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An Empirical Linkage between Monetary Base and Broad Money : I(2) and I(1) Cointegration Analysis of Monetary Aggregates
货币基础与广义货币之间的实证联系：货币总量的 I(2) 和 I(1) 协整分析
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DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
CAES Working Paper Series 2009-002
影响因子：
--
作者：
[田中芳幸, 津田彰, 栗田高光]
通讯作者：
栗田高光
Co-breaking, cointegration, and weak exogeneity: Modelling aggregate consumption in Japan
共破、协整和弱外生性：日本总消费建模
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DOI：
10.1016/j.econmod.2009.11.012
发表时间：
2010
期刊：
Economic Modelling
影响因子：
4.7
作者：
[Takamitsu Kurita]
通讯作者：
Takamitsu Kurita
The Fisher Open Equation and Long-Run Real Exchange Behavior : A Cointegration Analysis of Korea-US Economic Linkages
费舍尔开放方程与长期实际交换行为:韩美经济联系的协整分析
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DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
CAES Working Paper Series 2009-001
影响因子：
--
作者：
[田中芳幸, 津田彰, Han Gwang Choo 栗田高光]
通讯作者：
Han Gwang Choo 栗田高光
Common Stochastic Trends and Long-Run Price Leadership in the US Gasoline Market
美国汽油市场的共同随机趋势和长期价格领先地位
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DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
CAES Working Paper Series 2008-003
影响因子：
--
作者：
[Yoshiyuki TANAKA, Akira TSUDA, Satoshi HORIUCHI, Hiroyoshi MURAYAMA, Masaru TOMITA, Sumie JINGU, 栗田高光]
通讯作者：
栗田高光
DOI：
--
发表时间：
2007
期刊：
CAES Working Paper Series 2007-002
影响因子：
--
作者：
[〓科, 堀内聡, 津田彰, 田中芳幸, 栗田 高光, 栗田高光]
通讯作者：
栗田高光
共 10 条
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