セミパラメトリックモデルにおける共和分分析

半参数模型中的协整分析

• 批准号: 13J04353
• 负责人: 矢部 竜太
• 金额: $ 2.53万
• 依托单位: Hitotsubashi University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for JSPS Fellows
• 财政年份: 2013
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2013-04-01 至 2016-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-13J04353/
• 关键词: 時系列解析; セミパラメトリックモデル; ノンパラメトリック統計学; 時系列; 非定常確率過程; 単位根; ノンパラメトリック; セミパラメトリック; ノンパラメトリックモデル; 経験尤度法; 非定常過程

近年では共和分モデルでは扱うことの出来ない非線形な経済現象を分析するために非線形回帰モデルを研究することが時系列解析分野で盛んに行われている。Wang and Phillips (2009)などでは共変量関数を未知の関数とモデル化しノンパラメトリックに推定しているが、多変量のノンパラメトリックモデルは回帰変数が再帰的でないため漸近理論を展開することは出来ない。平成26年度は可積分条件を仮定したセミパラメトリックモデルにおける係数パラメータの推定問題を扱い、セミパラメトリック最小二乗法の漸近理論を導出した。平成26年度では、共変量関数に可積分条件を仮定したもとでの漸近理論を導出したが、この仮定は非常に制約的である。例えば、線形関数は可積分条件を満たさないために時系列解析における代表的なモデルの一つである共和分モデルを扱うことが出来ない。平成27度は、可積分条件を用いない非線形非定常回帰モデルにおける推定理論の研究を行った。具体的には、共和分モデルなども扱うことの出来るH-regularと呼ばれる非可積分条件のもとでのセミパラメトリックな推定理論に関する研究を目指し、関数型を既知とするパラメトリックモデルでの最小二乗推定量の漸近理論の研究を行った。平成28年度では、H-regularのクラスでのセミパラメトリックな推定理論の研究を行い、平成27年度の研究成果と組み合わせ学術雑誌に投稿予定である。また、平成26年度に得られたセミパラメトリック推定理論に関する研究成果を小樽商科大学土曜セミナー、RSS2015、AMISTAT2015とCEMMAPセミナーで口頭発表し有益なコメントを頂くことが出来た。

In recent years, the analysis of non-linear phenomena has been carried out in the field of time series analysis. Wang and Phillips (2009): The relationship between variable variables and unknown variables is not a function of time. The asymptotic theory of the least squares method is derived from the estimation problem of the coefficient of integration in Heisei 26. In 2006, the integral condition of the total quantity was determined. The asymptotic theory was derived. The integral condition was determined. For example, the linear relationship can be integrated under the condition that the time series analysis is performed. A Study on the Theory of Non-linear Non-steady Return Estimation for the Application of the Integral Condition to the Horizontal 27-degree Inverse A study on the theory of least squares approximation for the non-integrable condition of the concrete and the republic is carried out. Research on presumptive theory in Heisei 28 and research results in Heisei 27 are scheduled for submission to academic journals. The research results related to the theory of estimation obtained in 2016 were published in Otaru University of Commerce, RSS2015, AMESTAT 2015 and CEMMAP.

项目成果

Asymptotic distribution of the conditional-sum-of-squares estimator under moderate deviation from a unit root in MA(1)

MA(1) 中单位根适度偏差下条件平方和估计量的渐近分布

• DOI: 10.1016/j.spl.2017.02.017
• 发表时间: 2017
• 期刊: Statistics and Probability Letters
• 影响因子: 0.8
• 作者: Kobayashi Naoya;Inano Kouichi;Sasahara Kenji;Sato Takaaki;Miyazawa Keisuke;Fukuma Takeshi;Hecht Michael H;Song Chihong;Murata Kazuyoshi;Arai Ryoichi;清水宏幸;Ryota Yabe
• 通讯作者: Ryota Yabe

Empirical likelihood for nonlinear nonstationary regression model

非线性非平稳回归模型的经验似然

• 发表时间: 2014
• 作者: 米田剛;末永尚輝;薮内希実;西一彦;城野博史;齋藤秀之;矢部竜太
• 通讯作者: 矢部竜太

Empirical Likelihood Confidence Intervals for Nonparametric Nonlinear Nonstationary Regression Models

• 发表时间: 2014-12
• 期刊: Microgravity Science and Technology
• 影响因子: 1.8
• 作者: Ryota Yabe

Semiparametric Least Squares Estimation of Single-Index Model with Nonstationary Regressors

非平稳回归单指标模型的半参数最小二乘估计

• 发表时间: 2015
• 作者: Yamazoe T;Shiraki N;Toyoda M;Kiyokawa N;Okita H;Miyagawa Y;Akutsu H;Umezawa A;Sasaki Y;Kume K;Kume S.;Ryota Yabe
• 通讯作者: Ryota Yabe