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ノンパラ・セミパラメトリック計量モデルの統計的推測の研究

非参数和半参数计量经济模型的统计推断研究

基本信息

批准号：
08J10974
负责人：
松下幸敏
金额：
$ 1.15万
依托单位：
University of Tsukuba (2010)The University of Tokyo (2008-2009)
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2008
资助国家：
日本
起止时间：
2008 至 2010
项目状态：
已结题

项目摘要

第一に、線形構造方程式モデル(あるいは操作変数モデル)において、操作変数の数が大きい場合の制限情報最尤推定量(LIML推定量)と二段階最小二乗推定量(TSLS推定量)の漸近的性質を導出し、LIML推定の漸近最適性を示した論文をJournal of Econometricsに発表した。この研究により、操作変数の数が大きい場合の有限標本性質を調べた結果と合わせて、LIML推定のTSLS推定に対する優越性が明らかになった。第二に、構造方程式モデルにおいて、操作変数と内生変数の相関が弱い場合(「弱操作変数問題」)にも頑健な検定方法を開発し、その漸近的性質を導出した。この方法は、構造方程式の誤差分散が不均一の場合にも正当化され、非常に応用可能範囲の広い手法である。数値実験により、有限標本におけるサイズの正確さも確かめられた。第三に、一般的な「非線形モーメント条件モデル」と呼ばれるモデルにおいて、経験尤度法(Empirical Likelihood)による識別性検定量の分布の高次漸近展開を導出し、それがいわゆる「バートレット補正」可能であることを示した。(「バートレット補正可能」とは、漸近理論による有限標本分布の高次オーダーの近似誤差が非常に単純な形で表現でき、この場合有限標本性質の改良を単純な形で行うことができるということである。)また、別の修正方法として、「修正経験尤度検定」を提案した。実際に補正を行った検定の有限標本性質も調べた結果、その有用性が確認された。

First, the linear construction equation モデル(あるいはoperational value モデル)において, the maximum estimated quantity of the restriction information for the situation of the operation value (LIML recommendation) Quantitative) and two-stage least squares inference quantity (TSLS inference quantity) derivation of asymptotic properties, LIML estimation of asymptotic optimality and presentation of paper Journal of Econometricsに発表した.このResearch により, Operational value の大きい occasion のFinite specimen properties を Adjustment べた results と合わせて, LIML estimation TSLS estimation に対するSuperiority が明らかになった. Secondly, when constructing equations and constructing equations, the weak correlation between operant and endogenous operands ("weak operand problem") and the asymptotic properties of asymptotic properties are derived.このmethodは、Construction equationのError dispersionがJustification of uneven situationsにもされ、Exceptionally possible use of possible rangeである. The number of specimens is limited, and the limited specimens are correct. Third, the general "Non-Linear Conditional Module" method, the Empirical method Likelihood) Identification 検の high-order asymptotic expansion of distribution を derived し, それがいわゆる『バートレットcorrection』possible であることをshow した. (「バートレットcorrection possible」とは、Asymptotic theoryによるFinite specimen distributionのHigh-orderオーダーのapproximation errorがveryに単pure shapeでexpressionでき、この case Limited to the properties of specimens 。 The limited specimen properties, the limited specimen properties, the results, the usefulness, and the confirmation of the limited specimen properties.