Optimal investment strategies with regime shifts
Optimal investment strategies with regime shifts
政权转变的最佳投资策略
批准号：
20510126
负责人：
MAKIMOTO Naoki
金额：
$2.25万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2008
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2008 至 2010
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英文摘要
In this research, we model the changes of the financial/economic environment as regime shifts and derived the optimal investment strategy by taking future regime shifts into account. Characteristics of the optimal investment strategy such as the effect of the model parameters are also investigated. Analyses based on actual regime shifts estimated from real data show the importance of introducing regime shifts in that it explains actual investment behavior more adequately and gives useful insight into practical investment management.
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ファクターリターンモデルの極値分析
因子回报模型极值分析
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DOI：
--
发表时间：
2009
期刊：
統認数理研究所共同研究リポート「極値理論の工学への応用」 224
影响因子：
--
作者：
[Takafumi Nakamura, Kyoichi Kijima, 小松高広 牧本直樹]
通讯作者：
小松高広 牧本直樹
銀行間資金決済ネットワークにおける最適決済行動と流動性節約効果
银行间支付网络最优支付行为及流动性节约效果
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DOI：
--
发表时间：
2011
期刊：
金融研究
影响因子：
--
作者：
[Ryuichi SHIBASAKI, Tomihiro WATANABE, 牧本直樹]
通讯作者：
牧本直樹
ホームページ等。
主页等
主页等
DOI：
--
发表时间：
期刊：
影响因子：
--
作者：
[]
通讯作者：
Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity
随机流动性下多资产大宗订单的优化执行
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DOI：
--
发表时间：
2010
期刊：
IMES Discussion Paper Series
影响因子：
--
作者：
[岡野和宣, 于大衛, 廖奕翰, 前澤安代, 松井愛, 細川陽一郎, 松原美絵, 吉良敦史, 増原宏, 源栄正人, N. Makimoto and Y. Sugihara]
通讯作者：
N. Makimoto and Y. Sugihara
Optimal time to invest under uncertainty with a scale change
规模变化的不确定性下的最佳投资时机
规模变化的不确定性下的最佳投资时机
DOI：
--
发表时间：
2008
期刊：
Journal Operations Research Society of Japan
影响因子：
--
作者：
[Sansak Deeon, Yuji Hirao, Koichi Futsuhara, N. Makimoto]
通讯作者：
N. Makimoto
共 11 条
Extreme value models for multi-variate data and its application to risk management
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批准号：23510157
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.58万
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财政年份：2011
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负责人：MAKIMOTO Naoki
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依托单位：
海外基金