Risk analysis based on stochastic dynamical systems theory

基于随机动力系统理论的风险分析

• 批准号: 21540140
• 负责人: MISAWA Tetsuya
• 金额: $ 2.66万
• 依托单位: Nagoya City University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2009
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2009 至 2011
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-21540140/
• 关键词: 確率力学系; リスク; ランダムNPVプロビットモデル; 効用無差別価格; リスク鋭感的価値尺度; リアルオプション; 供給信頼度; 電力市場価格; リスク鋭敏的価値尺度; プロジェクト価値評価; 分散電源; 確率系; 電力システム; 確率シミュレーション; リスク尺度; プロジェクト価値; 数理ファイナンス; 電力市場

The present study focuses to the problem of project value evaluation with risk in a framework of stochastic dynamical systems theory. The results obtained in this work are as follows :(1) We have shown that the risk-sensitive value measure related to utility indifference pricing which is regarded as a sort of expected invariance for stochastic systems has many superior properties.(2) We have examined that a random NPV moments probit model derived from a simplification of the risk-sensitive value measure is suited to practical use through the application to a project value evaluation problem of thermal power plant.(3) As some issues related to the theme of the present research, we have formulated a symplectic numerical scheme for stochastic Hamiltonian dynamical systems and investigated electric power market prices and the long-term reliability of power system quantitatively.

本文在随机动力系统理论的框架下，研究了具有风险的项目价值评估问题。(1)证明了与效用无差异定价相关的随机系统期望不变的风险敏感值度量具有许多优越性质。(2)通过对火电厂项目价值评估问题的应用，验证了由风险敏感值度量简化得到的随机NPV矩概率模型更适合于实际应用。(3)作为与本研究主题相关的一些问题，我们建立了随机哈密顿动态系统的辛数值格式，并定量地研究了电力市场价格和电力系统的长期可靠性。

项目成果

Risk-Sensitive Value Measure Method for Projects Evaluation

项目评估的风险敏感价值衡量方法

• 发表时间: 2009
• 作者: H. Ito;M. Kobayashi;G. Nakamura;Syuuji Yamada;宮原孝夫
• 通讯作者: 宮原孝夫

燃料制約を考慮した離島系統の電源アデカシーに関する検討

考虑燃料约束的孤岛系统电力充足性研究

• 发表时间: 2011
• 作者: 石山圭亮;宮内肇
• 通讯作者: 宮内肇

JEPX市場価格の四季別回帰式の構成

JEPX市场价格季节性回归方程的组成

• 发表时间: 2010
• 作者: 宮内肇;観音寺翼;西山信行;三澤哲也
• 通讯作者: 三澤哲也

分散型電源の増加による離島系統の電源アデカシーへの影響

分布式发电增加对孤岛系统供电充足性的影响

• 发表时间: 2010
• 作者: 川本啓太;石山圭亮;宮内肇
• 通讯作者: 宮内肇

UNPV法の簡約化によるプロビットモデルの構成と検証

通过简化 UNPV 方法构建和验证 Probit 模型

• 发表时间: 2010
• 作者: 平田直樹;宮内肇;三澤哲也
• 通讯作者: 三澤哲也