最終到達時刻とその周辺の数学
最終到達時刻とその周辺の数学
最终到达时间和相关数学
批准号：
09J08279
负责人：
今村 悠里
金额：
$1.34万
依托单位：
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份：
2009
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2009 至 2011
中文摘要
翻译
1.バリアーオプションの静的ヘッジ本年度は一般の拡散過程モデルでのバリアーオプションの価格付け問題に取り組んだ.バリアーオプションの静的ヘッジを与える公式の導出において最も重要な役割を果たしていたのがブラウン運動の対称性である.一般の拡散過程はこの対称性を持たないため,同様に静的ヘッジを与えることは不可能であるが,一般の拡散過程に対してバリアーオプションの価値が同じになる対称性を持つ過程を構成する手法を考案した.我々はこれをPut-Call対称化と呼ぶ.この構成方法から静的ヘッジ公式を導くことができるが,我々の構成した過程は実際の市場には存在しないため,もはや静的ヘッジ公式の意味をもたないが,この手法を数値計算方法に読み替えることによって,バリアーオプションの価格付け問題に応用することに成功した(石垣雄太氏,川越拓也氏,奥村敏樹氏との共同研究).2.多次元の鏡像原理と静的ヘッジ公式多次元の鏡像原理は,ルート系とそれに付随する鏡像群によって記述される.この研究では鏡像原理によってルート系に対する基本領域の境界にブラウン運動が最初に到達する時間とそのブラウン運動の同時確率密度を求めることができる.私は高木健矢氏との共同研究において,この事実を多証券の上に書かれたバリアーオプションの静的ヘッジ公式を導出することに応用した.
英文摘要
1.バリアーオプションの静的ヘッジ本年度は一般の拡散過程モデルでのバリアーオプションの価格付け問題に取り組んだ.バリアーオプションの静的ヘッジを与える公式の導出において最も重要な役割を果たしていたのがブラウン運動の対称性である.一般の拡散過程はこの対称性を持たないため,同様に静的ヘッジを与えることは不可能であるが,一般の拡散過程に対してバリアーオプションの価値が同じになる対称性を持つ過程を構成する手法を考案した.我々はこれをPut-Call対称化と呼ぶ.この構成方法から静的ヘッジ公式を導くことができるが,我々の構成した過程は実際の市場には存在しないため,もはや静的ヘッジ公式の意味をもたないが,この手法を数値計算方法に読み替えることによって,バリアーオプションの価格付け問題に応用することに成功した(石垣雄太氏,川越拓也氏,奥村敏樹氏との共同研究).2.多次元の鏡像原理と静的ヘッジ公式多次元の鏡像原理は,ルート系とそれに付随する鏡像群によって記述される.この研究では鏡像原理によってルート系に対する基本領域の境界にブラウン運動が最初に到達する時間とそのブラウン運動の同時確率密度を求めることができる.私は高木健矢氏との共同研究において,この事実を多証券の上に書かれたバリアーオプションの静的ヘッジ公式を導出することに応用した.
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Put-Call Symmetryの一般化と応用
看跌期权对称性的推广与应用
看跌期权对称性的推广与应用
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura, 今村悠里, 今村悠里]
通讯作者：
今村悠里
Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models
看跌期权对称方法应用于随机波动率模型的一些模拟结果
看跌期权对称方法应用于随机波动率模型的一些模拟结果
DOI：
--
发表时间：
2012
期刊：
The Proceedings of 43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
影响因子：
--
作者：
[Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura]
通讯作者：
Toshiki Okumura
DOI：
--
发表时间：
2010
期刊：
影响因子：
--
作者：
[Hattori, Y., Kawaguchi, J, 中島久朱, 今村悠里, 今村悠里, 林博貴, 越智章仁, 服部陽介・川口潤, 中島久朱, 今村悠里, 服部陽介・川口潤, 林博貴, 江原裕美(編), 今村悠里]
通讯作者：
今村悠里
Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi Dimensional Brownian Motion
基于多维布朗运动广义反射原理的半静态套期保值
基于多维布朗运动广义反射原理的半静态套期保值
DOI：
10.1007/s10690-012-9159-7
发表时间：
2013
期刊：
Asia-Pacific Financial Markets
影响因子：
1.7
作者：
[Yuri Imamura, Katsuya Takagi]
通讯作者：
Katsuya Takagi
A remark on static hedging of options written on the last exit time
最后退出时间写的期权静态对冲备注
最后退出时间写的期权静态对冲备注
DOI：
--
发表时间：
2011
期刊：
Review of Derivatives Research
影响因子：
0.8
作者：
[Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura, 今村悠里]
通讯作者：
今村悠里
共 16 条
拡散過程の到達時間分布と数理ファイナンスへの応用
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批准号：20K03731
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项目类别：Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额：$2.75万
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财政年份：2020
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负责人：今村 悠里
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依托单位：