Non-linear transformation tim-series models and causal analysis

非线性变换时间序列模型和因果分析

• 批准号: 22530211
• 负责人: HOSOYA Yuzo
• 金额: $ 2.58万
• 依托单位: Meisei University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010-04-01 至 2014-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530211/
• 关键词: 経済時系列; 計量経済学; 因果性測度; 統計的推測; スペクトル正準分解; アメリカ経済分析; 修正Box-Cox変換; 周波数領域表現; 統計的漸近理論; 非線形変形; 周波数表現; 非線形変換

This research provides an approach to characterize the dependency structure between multivariate variables. Focused on the stationary ARMA model, the research produced a feasible way of numerically feasible method of conducting statistical estimation and testing of partial causal measures. Although focused on the stationary ARMA model, the approach has wide applicability in cointegrated time-series. The research conducted simulation study to evaluate the small-sample performance of the developed plug-in estimation method for the interdependence measures on the basis of large-scale Monte Carlo experiments and also the three-step maximum Whittle likelihood estimation procedure for the model parameters. The research also contributed in an empirical study on the U.S. macro and financial economy. In particular, intensive study was made on the causal structure among the term spread and growth rates of real GDP, M2 and CPI, adding a new insight to the literature of the allied field.

本研究提供了一种表征多变量间依赖结构的方法。以平稳ARMA模型为研究对象，提出了一种对部分因果测度进行统计估计和检验的数值可行方法。该方法虽然主要针对平稳ARMA模型，但在协整时间序列中具有广泛的适用性。本研究在大规模蒙特卡罗实验的基础上，对所开发的相互依赖测度的插件估计方法和模型参数的三步最大惠特尔似然估计方法进行了小样本性能仿真研究。该研究还为美国宏观经济和金融经济的实证研究做出了贡献。特别是对实际GDP、M2、CPI的期限蔓延与增长率之间的因果结构进行了深入研究，为相关领域的文献增添了新的见解。

项目成果

Partial meausres of time-series interdependence

时间序列相互依赖的部分测量

• 发表时间: 2013
• 作者: Namba;A. and K. Ohtani;細谷雄三・瀧本太郎;Yuzo Hosoya and Taro Takimoto
• 通讯作者: Yuzo Hosoya and Taro Takimoto

A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix

有理谱密度矩阵因式分解的数值方法

• 发表时间: 2010
• 期刊: vol.31
• 作者: Hosoya;Y.;Takimoto;T.
• 通讯作者: T.

因果効果の測定(II)

衡量因果效应（II）

• 发表时间: 2014
• 期刊: 明星大学経済学研究紀要
• 作者: Aapo Jumpanen;Young-Jun Lee;Fumiko Koyata;Timo Suutari;細谷雄三
• 通讯作者: 細谷雄三

Inference on partial causality in the frequency domain

频域中部分因果关系的推断

• 发表时间: 2012
• 作者: Namba;Akio;Taro Takimoto and Yuzo Hosoya
• 通讯作者: Taro Takimoto and Yuzo Hosoya

数字で立証するー裁判と統計

用数字证明——试验和统计

• 发表时间: 2012
• 作者: ハンス・ザイゼル;ディビッド・ケイ（著）/細谷雄三（訳）
• 通讯作者: ディビッド・ケイ（著）/細谷雄三（訳）