Non-linear transformation tim-series models and causal analysis

非线性变换时间序列模型和因果分析

• 批准号: 22530211
• 负责人: HOSOYA Yuzo
• 金额: $ 2.58万
• 依托单位: Meisei University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010-04-01 至 2014-03-31
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22530211/
• 关键词: 経済時系列; 計量経済学; 因果性測度; 統計的推測; スペクトル正準分解; アメリカ経済分析; 修正Box-Cox変換; 周波数領域表現; 統計的漸近理論; 非線形変形; 周波数表現; 非線形変換

This research provides an approach to characterize the dependency structure between multivariate variables. Focused on the stationary ARMA model, the research produced a feasible way of numerically feasible method of conducting statistical estimation and testing of partial causal measures. Although focused on the stationary ARMA model, the approach has wide applicability in cointegrated time-series. The research conducted simulation study to evaluate the small-sample performance of the developed plug-in estimation method for the interdependence measures on the basis of large-scale Monte Carlo experiments and also the three-step maximum Whittle likelihood estimation procedure for the model parameters. The research also contributed in an empirical study on the U.S. macro and financial economy. In particular, intensive study was made on the causal structure among the term spread and growth rates of real GDP, M2 and CPI, adding a new insight to the literature of the allied field.

本研究提供了一种刻画多变量间依赖结构的方法。针对平稳阿尔马模型，提出了一种可行的数值方法，对部分因果测度进行统计估计和检验。虽然该方法主要针对平稳的阿尔马模型，但在协整时间序列中具有广泛的适用性。本研究进行模拟研究，以评估小样本性能的开发插件估计方法的依赖性措施的基础上，大规模的Monte Carlo实验，也是三步最大Whittle似然估计程序的模型参数。该研究还有助于对美国宏观经济和金融经济进行实证研究。特别是对真实的GDP、M2和CPI的期限利差与增长率之间的因果结构进行了深入研究，为相关领域的文献增添了新的视角。

项目成果

Partial meausres of time-series interdependence

时间序列相互依赖的部分测量

• 发表时间: 2013
• 作者: Namba;A. and K. Ohtani;細谷雄三・瀧本太郎;Yuzo Hosoya and Taro Takimoto
• 通讯作者: Yuzo Hosoya and Taro Takimoto

A numerical method for factorizing the rational spectral density matrix

有理谱密度矩阵因式分解的数值方法

• 发表时间: 2010
• 期刊: vol.31
• 作者: Hosoya;Y.;Takimoto;T.
• 通讯作者: T.

因果効果の測定(II)

衡量因果效应（II）

• 发表时间: 2014
• 期刊: 明星大学経済学研究紀要
• 作者: Aapo Jumpanen;Young-Jun Lee;Fumiko Koyata;Timo Suutari;細谷雄三
• 通讯作者: 細谷雄三

Inference on partial causality in the frequency domain

频域中部分因果关系的推断

• 发表时间: 2012
• 作者: Namba;Akio;Taro Takimoto and Yuzo Hosoya
• 通讯作者: Taro Takimoto and Yuzo Hosoya

数字で立証するー裁判と統計

用数字证明——试验和统计

• 发表时间: 2012
• 作者: ハンス・ザイゼル;ディビッド・ケイ（著）/細谷雄三（訳）
• 通讯作者: ディビッド・ケイ（著）/細谷雄三（訳）