Evaluation method of risk and value under multi-dimensional Levy process models.

多维Levy过程模型下的风险与价值评估方法。

• 批准号: 22540148
• 负责人: MIYAHARA Yoshio
• 金额: $ 1.58万
• 依托单位: Nagoya City University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2010
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2010 至 2012
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-22540148/
• 关键词: 多次元レヴィ過程; 規模のリスク; リスク鋭感的価値尺度; ポートフォリオの評価; プロジェクトの評価; 規模のリスクの評価; 保険の評価; リスクと価値の評価; リアルオプション; リスク尺度; 価値尺度; リアルオプションの評価

W e have investigated value measures for the evaluation of financial assets. We have introduced the “risk sensitive value measure (RSVM)”, and studied some properties of this value measure. We have found that the RSVM has many good properties, for example, this measure is evaluating both the risk and the value of an asset, and this measure can be applied to the evaluation of scale risk of an asset. We have showed that this value measure can be extended into the dynamic form, and we have given some examples of the methods how to apply this value measure to practical evaluation problems.

我们研究了金融资产评估的价值计量方法。引入了风险敏感值测度（RSVM），并研究了该测度的一些性质。研究发现，RSVM具有许多优良的性质，如它既能评价资产的风险又能评价资产的价值，而且可以应用于资产规模风险的评价。我们已经证明了这种价值测度可以扩展到动态形式，并给出了如何将这种价值测度应用于实际评价问题的方法的一些例子。

项目成果

リスク鋭感的価値尺度

风险敏感价值量表

• 发表时间: 2011
• 作者: F.Hiroshima;S.Kuribayashi;I.Sasaki;松崎克彦;宮原 孝夫
• 通讯作者: 宮原 孝夫

Applications of Risk Sensitive Value Measure Method to Portfolio Evaluation Problems

风险敏感价值测度方法在投资组合评估问题中的应用

• 发表时间: 2011
• 期刊: Discussion Papers in Economics, Nagoya City University
• 作者: 宮原 孝夫;Yoshio Miyahara and Yoshiki Tsujii
• 通讯作者: Yoshio Miyahara and Yoshiki Tsujii

リスク鋭感的価値尺度による評価とその応用

风险敏感价值量表评价及其应用

• 作者: 宮原 孝夫;Yoshio Miyahara and Yoshiki Tsujii;Takuji Arai;新井拓児;新井拓児;Yoshio Miyahara;宮原 孝夫;宮原 孝夫
• 通讯作者: 宮原 孝夫

Option pricing in Incomplete Markets : Modeling Based on Geometric Levy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures

不完全市场中的期权定价：基于几何征费过程和最小熵鞅测度的建模

• 发表时间: 2012
• 作者: 宮原 孝夫;Yoshio Miyahara and Yoshiki Tsujii;Takuji Arai;新井拓児;新井拓児;Yoshio Miyahara;宮原 孝夫;宮原 孝夫;Yoshio Miyahara;Yoshio Miyahara
• 通讯作者: Yoshio Miyahara

規模のリスクとその評価

规模风险及其评估

• 发表时间: 2013
• 期刊: オイコノミカ(名古屋市立大学・経済学研究科紀要)
• 作者: 宮原 孝夫