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Risk-evaluation modeling based on Levy process and its applications

Risk-evaluation modeling based on Levy process and its applications
基于Levy过程的风险评估建模及其应用
批准号：
19540143
负责人：
MIYAHARA Yoshio
金额：
$2.41万
依托单位：
Nagoya City University
依托单位国家：
日本
项目类别：
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份：
2007
资助国家：
日本
项目状态：
已结题
起止时间：
2007 至 2009
来源：
https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19540143/
关键词：
数理ファイナンスリスク評価価値評価レヴィ過程オプション価格リスク鋭感的価値尺度

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Relating to the mathematical finance theory, we have studied the option pricing problems in the incomplete market, and we have showed the efficiency of the [GLP & MEMM] pricing model. We have also studied the evaluation problems for the financial assets in the non-efficient market or the non-tradable asset (for example, project evaluation). In this case the standard arbitrage theory can not applied, and so we investigate another method and we have obtained a result that the risk-sensitive value measure is a very powerful method for these evaluation problems.
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会议论文
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发表时间： 2010
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影响因子： --
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通讯作者： 宮原孝夫
効用無差別価格によるプロジェクト価値評価法(UNPV法)の簡約化から導かれる回帰モデルについて
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DOI： --
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期刊：
影响因子： --
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Calibration of Option Pricing Models Based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures
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DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [宮内肇, 今村総司朗, 三代純也, 三澤哲也, Tamaki Tanaka, Y. Miyahara, Yoshio Miyahara]
通讯作者： Yoshio Miyahara
Geometric Levy Process Models in Finance
金融中的几何征税过程模型
DOI： --
发表时间： 2008
期刊：
影响因子： --
作者： [宮内肇, 今村総司朗, 三代純也, 三澤哲也, Tamaki Tanaka, Y. Miyahara, Yoshio Miyahara, 宮原孝夫]
通讯作者： 宮原孝夫
共 22 条
    Evaluation method of risk and value under multi-dimensional Levy process models.
    • 批准号：
      22540148
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $1.58万
    • 财政年份：
      2010
    • 负责人：
      MIYAHARA Yoshio
    • 依托单位：
      Nagoya City University
    Option Pricing Models Based on Levy Process and Entropy, and Applications
    • 批准号：
      16540113
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $2.3万
    • 财政年份：
      2004
    • 负责人：
      MIYAHARA Yoshio
    • 依托单位：
      Nagoya City University
    Applications of Levy Processes to Mathematical Finance
    • 批准号：
      13640131
    • 项目类别：
      Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
    • 资助金额：
      $0.64万
    • 财政年份：
      2001
    • 负责人：
      MIYAHARA Yoshio
    • 依托单位：
      Nagoya City University
    海外基金