Risk-evaluation modeling based on Levy process and its applications

基于Levy过程的风险评估建模及其应用

• 批准号: 19540143
• 负责人: MIYAHARA Yoshio
• 金额: $ 2.41万
• 依托单位: Nagoya City University
• 依托单位国家: 日本
• 项目类别: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• 财政年份: 2007
• 资助国家: 日本
• 起止时间: 2007 至 2009
• 项目状态: 已结题
• 来源: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19540143/
• 关键词: 数理ファイナンス; リスク評価; 価値評価; レヴィ過程; オプション価格; リスク鋭感的価値尺度

Relating to the mathematical finance theory, we have studied the option pricing problems in the incomplete market, and we have showed the efficiency of the [GLP & MEMM] pricing model. We have also studied the evaluation problems for the financial assets in the non-efficient market or the non-tradable asset (for example, project evaluation). In this case the standard arbitrage theory can not applied, and so we investigate another method and we have obtained a result that the risk-sensitive value measure is a very powerful method for these evaluation problems.

本文结合金融数学理论，研究了不完全市场中的期权定价问题，并证明了[GLP & MEMM]定价模型的有效性。研究了非有效市场中金融资产或非交易性资产的评估问题（如项目评估）。在这种情况下，标准的套利理论不能应用，所以我们研究了另一种方法，我们得到了一个结果，风险敏感价值测度是一个非常强大的方法，这些评估问题。

项目成果

設備維持管理計画の価値評価に対する制御マルコフ過程によるリアルオプションアプローチ

使用受控马尔可夫过程评估设备维护管理计划价值的实物期权方法

• 发表时间: 2010
• 期刊: リアルオプション研究 Vol.3
• 作者: 三輪昌隆;宮原孝夫
• 通讯作者: 宮原孝夫

効用無差別価格によるプロジェクト価値評価法(UNPV法)の簡約化から導かれる回帰モデルについて

关于利用公用事业无差别定价简化项目价值评估方法（UNPV方法）得出的回归模型

• 发表时间: 2009
• 作者: J. Akiyama;M. Kobayashi;G. Nakamura;宮原孝夫;Yousuke Araya;三澤哲也
• 通讯作者: 三澤哲也

Calibration of Option Pricing Models Based on the Geometric Stable Processes and the Minimal Entropy Martingale Measures

基于几何稳定过程和最小熵鞅测度的期权定价模型标定

• 发表时间: 2008
• 作者: 宮内肇;今村総司朗;三代純也;三澤哲也;Tamaki Tanaka;Y. Miyahara;Yoshio Miyahara
• 通讯作者: Yoshio Miyahara

Geometric Levy Process Models in Finance

金融中的几何征税过程模型

• 发表时间: 2008
• 作者: 宮内肇;今村総司朗;三代純也;三澤哲也;Tamaki Tanaka;Y. Miyahara;Yoshio Miyahara;宮原孝夫
• 通讯作者: 宮原孝夫

指数型PII-セミマルチンゲールに対する最小エントロピーマルチンゲール測度について

关于指数 PII-半鞅的最小熵鞅测度

• 发表时间: 2010
• 作者: H.Ito;M.Kobayashi;G.Nakamura;藤原司
• 通讯作者: 藤原司